Перейти к содержимому


Фотография

Индикатор Divergence


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 58

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:32

Дивергенция - ситуация на рынке, когда цена на актив и индикатор(индекс, исследование, связанное с активом) движутся в противоположных направлениях.

В техническом анализе, трейдеры принимают решения о сделке путем выявления дивергенции, если цены на акции и значения соответствующих индикаторов, движутся в противоположных направлениях.

Cуществует два вида дивергенции: положительная и отрицательная.

И тот и другой вид являются сигналами серьезных сдвигов в направлении цене.

Положительная дивергенция возникает, когда цена акции(другого актива) делает новый минимум, а индикатор начинает подниматься вверх.

Отрицательная дивергенция происходит, когда цена акции(другого актива) достигает нового максимума, а индикатор не в состоянии сделать то же самое, а вместо этого закрывается ниже предыдущего максимума.

В качестве примера отрицательной дивергенции привожу ситуацию по фьючерсу на доллар США на 5 октября 2011 года. На графике цены мы видим, что появился очередной максимум, который выше предыдущего. На графике индикатора MACD мы видим появление нового максимума, который ниже предыдущего. Это является классическим примером отрицательной дивергенции.

2011_10_05_si_diver.png

Технический анализ советует немедленно продать фьючерс на доллар. Цена должна упасть.

Подождем несколько дней и проверим, исполнится предсказание или нет )

#2 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:02

и совершенно правильно советует на часовых графиках - цена упала) но я встречал двойные и тройные дивергенции после которых продолжался рост цены на инструмент

#3 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:11

и совершенно правильно советует на часовых графиках - цена упала)

- это не аргумент. Мы должны продолжить исследование в том же таймфрейме, в каком начали.

но я встречал двойные и тройные дивергенции после которых продолжался рост цены на инструмент

- и это не аргумент. Мы говорим о более вероятном сценарии падения, который совершенно не исключает сценария роста. Напоминаю. Тех. анализ это наука о возможном, но не обязательном событии.

#4 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:36

ну тогда ждем развития ситуации)

#5 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 00:39

День 2. Продолжаем реалити-шоу ) Представим себе, что вчера вы прочитали рекомендации технического анализа фьючерса SiZ1 и решили последовать им. Тогда самым верным шагом выполнения рекомендаций должна была бы стать сделка по его продаже на открытии за 32813. Вы сделали это? 2011_10_07_003408.png Судить о результатах этой операции рано, ведь в трейдинге самое главное не открыть позицию. Как мы видим, сделать это было очень просто. Главное - закрыть ее с прибылью. Осталось решить, когда это следует делать. Задачка для любознательных. К примеру, мы решили зафиксировать прибыль по цене закрытия 32540. Какова годовая доходность по этим сделкам? Гарантийное обеспечение составляет 1634 руб.

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 07 Октябрь 2011 - 20:59


#6 Винни Пух

Винни Пух

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:China, Shenzhen

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 06:19

Если ставки еще принимаются, я тоже с вами. :D С учетом того что торгуем против тренда, стоп поставлю покороче, на хае свечи входа, перемещать буду каждое утро по хаю прошлого дня. Учитывая точку входа риск минимален, и возможно, сегодня вечером я уже буду в зоне безубытка.

#7 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:28

жаль нельзя пока торговать ... вопрос из каких принципов выбрана цель 32540? да еще, я посмотрел подобные дивергенции время от времени возникают на разных инструментах и после них часто идет хорошее движение

#8 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:59

вопрос из каких принципов выбрана цель 32540?

Исправил предложение. Оно должно звучать так: "К примеру, мы решили зафиксировать прибыль по цене закрытия 32540."

Интересно, задачку решит кто-нибудь? Или не важно, сколько зарабатываем, а главное в тренде поучаствовать?

#9 Винни Пух

Винни Пух

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:China, Shenzhen

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:06

Интересно, задачку решит кто-нибудь? Или не важно, сколько зарабатываем, а главное в тренде поучаствовать?

Прибыли и убытки в рублях считаем после их реального получения.

#10 Винни Пух

Винни Пух

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:China, Shenzhen

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:28

... решили зафиксировать прибыль по цене закрытия 32540. Какова годовая доходность по этим сделкам? Гарантийное обеспечение составляет 1634 руб.

смущает формулировка задачи, что значит "годовая доходность по этим сделкам", считаем что в году был только 1 трейд?

#11 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:44

смущает формулировка задачи, что значит "годовая доходность по этим сделкам", считаем что в году был только 1 трейд?

Хорошо. Давайте сначала доход в % посчитаем. Условия задачки прежние: продажа по 32813, покупка по 32540, ГО 1634.
Потом доходностью займемся )

#12 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:58

День 3 На время 20-55 мск, тенденция выглядит не так оптимистично, как вчера. Не пора ли закрывать позицию? 2011_10_07_205604.png А! Мы же не придумали правила для встречной сделки!!! Ну что ж. Будем молиться, чтобы в понедельник рынок акций рос, а доллара к рублю падал )

#13 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:22

закрыть позицию? уже? а как же правило - дай прибыли утечь!!!?

#14 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:39

закрыть позицию? уже?
а как же правило - дай прибыли утечь!!!?

Задачку решите. Потом поговорим )

#15 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:54

ответ прибыль составит 16,707% на каждый проданный контракт за вычетом спреда и комиссии брокера

#16 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 22:47

ответ
прибыль составит 16,707% на каждый проданный контракт
за вычетом спреда и комиссии брокера

А в годовых, если я правильно понял,

16,7*365= 6098%

Или в цифрах запутался?

#17 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:19

в високосный год больше :rolleyes: на самом деле даже если считать таким способом не учтены выходные :)

#18 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:20

Добавим в исследование еще один индикатор: RSI - индекс относительной силы. И проверим его поведение с точки зрения дивергенции с графиком цены. 2011_10_07_diver.png Как мы видим, исследование совпадает с предыдущим. Цена росла, индикатор падал.

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 08 Октябрь 2011 - 01:07


#19 Винни Пух

Винни Пух

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:China, Shenzhen

Отправлено 08 Октябрь 2011 - 05:53

На время 20-55 мск, тенденция выглядит не так оптимистично, как вчера. Не пора ли закрывать позицию?
А! Мы же не придумали правила для встречной сделки!!! Ну что ж. Будем молиться, чтобы в понедельник рынок акций рос, а доллара к рублю падал )

Давайте уточним наши цели при совершении сделки? Если «главное - закрыть ее с прибылью», то закрывать надо как можно скорее, пока вся потенциальная прибыль не улетучилась. Если мы готовы рискнуть своей малой прибылью, с целью поймать крупный выйгрыш, то нам важно как можно дольше оставаться в тренде.


А в годовых, если я правильно понял,
16,7*365= 6098%
Или в цифрах запутался?


Для расчета годовой доходности нам необходимо написать правила торговой системы и протестировать её в аналитической программе, посчитав прибыли и убытки, на длительном периоде времени. В предложенном варианте правила будут звучать так: открываем позицию по сигналу индикатора Divergence, закрываем в конце торговой сессии.

#20 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:01

А в годовых, если я правильно понял,

16,7*365= 6098%

Или в цифрах запутался?

какая то скромная прибыль получается :) а понял не учтено реинвестирование
27339291327765212,1122% с учетом реинвестирования




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных