Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос по модификации торговых систем с течением времени


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:05

Вопрос такой: допустим, мы торгуем по некоторой системе. С течением времени текущие параметры системы колеблются, изменяются. Как определить, не пора ли модифицировать систему?

#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:37

Вопрос такой: допустим, мы торгуем по некоторой системе. С течением времени
текущие параметры системы колеблются, изменяются. Как определить, не пора ли
модифицировать систему?

Очень просто: вам перестали нравится эти параметры или параметры стали принципиально отличаться от параметров теста

#3 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:51

"Перестали нравиться"--это понятно. А вот "параметры стали принципиально отличаться от результатов теста"--не очень. Допустим, взятое по окну в 200 периодов среднеквадратичное отклонение equity от своего среднего, измеренное в единицах этого среднего, увеличилось на 50%. Это принципиально или нет?

#4 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:20

"Перестали нравиться"--это понятно. А вот "параметры стали принципиально отличаться от результатов теста"--не очень. Допустим, взятое по окну в 200 периодов среднеквадратичное отклонение equity от своего среднего, измеренное в единицах этого среднего, увеличилось на 50%. Это принципиально или нет?

Это только вы сами можете решить. Принципиально вам или нет. Нет формализации.

#5 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:15

Спасибо!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных