Перейти к содержимому


Фотография

Как сократить убытки на 90%, используя один индикатор технического анализа


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 31 Август 2009 - 15:10

Как сократить убытки на 90%, используя самый простой индикатор технического анализа.

Основной ошибкой 90% всех трейдеров - новичков, является покупка акций при падении цен, а затем продажа при росте цен на акции. Давайте посмотрим, как это выглядит в динамике, на примере индекса РТС.

Здесь трейдеры покупали акции.
chart3.png
chart4.png

После этого рынок упал еще на 1000 %
chart5.png

Здесь трейдеры продавали акции.
chart6.png

После этого рынок вырос еще на 300 %
chart7.png

Как застраховать себя от подобных грубых ошибок?

Самым распространенным идикатором технического анализа является Скользящая средняя (СС) или Moving averge(МА) на языке оригинала. Он был изобретен в 40-е года прошлого века военными инженерами, для расчета траекторий зенитных снарядов. Затем был адаптирован к анализу финансовых рынков и успешно применяется до сих пор.
Существует много типов СС, но самым распространенным является индикатор простой средней арифметической.
Рассчитывается индикатор просто. Необходимо сложить цену акции за прошлые несколько дней, а затем разделить полученные значение на это число дней.
Выполним простой пример: Рассчитаем среднюю цену акции Газпром за прошлую неделю на 28.08.09, если цены на акцию изменялись так:

24.08 169,1
25.08 169,22
26.08 167,6
27.08 163,3
28.08 167,3

Найдем среднее арифметическое цен за 5 дней: (169,1+169,22+167,6+163,3+167,3)/5=167,3
Ответ: простая CC за 5 ней равно 167,3

Правила торговли с использованием этого индикатора элементарно:
Если цена сегодня больше скользящей средней, значит рынок растет и поэтому нужно купить акцию.
Если цена сегодня меньше скользящей средней, значит рынок падает и поэтому нужно продать акцию.
Если цена сегодня равна скользящей средней, значит рынок стоит и поэтому не надо делать ничего. Ни покупать, ни продавать.

Выбор количества дней для анализа зависит от темперамента трейдера. Чем чаще трейдер хочет торговать, тем меньше количество дней он будет анализировать. Краткосрочные трейдеры анализируют 3-5 дней. Среднесрочные - 5-13, а долгосрочные 13-21. Рамки условны, но обычно все ориентируются на приведенные мною цифры.

Получив общее представление о нашем аналитическом способе можно перейти к продолжению главной темы статьи.

Для того, чтобы узнать глобальный рыночный тренд, куда в целом движется рынок или акция в техническом анализе используют 250 дневную(годовую по количеству рабочих дней) скользящую среднюю.
Если цены находятся выше нее, то мы имеем дело с растущим или бычьим рынок, если ниже - то с падающим или медвежьим.

Расмотрим оба типа рынка на графиках индекса РТС на разных его фазах:

Сильные медвежьи рынки 1998
chart1.png

и 2007 годов
chart2.png

Сильные бычьи рынки 2003-2004
chart8.png

и 2005-2006 годов
chart9.png

Существует 2 тактики игры на рынке:
1. На повышение, когда мы покупаем на росте, а затем продаем, когда цена начинает падать. Длинная стратегия(лонг).
2. На понижение, когда мы берем акции в кредит, продаем их, а затем покупаем и возвращаем владельцу. Короткая стратегия(шорт)

Стратегия покупок используется на растущих рынках, когда цены выше 250 дневной СС. Стратегия продаж используется на падающих растущих рынках, когда цены ниже 250.

На следующем графике я отвечаю на вопрос, что делать сегодня:
chart10.png

Сегодня надо - покупать, закрывать открытые ранее длинные позиции, но ни в коем случае не открывать коротких. Это не выгодно. Формально, мы должны покупать акции. Но если если присмотреться внимательнее, то сегодняшний рынок - это высоковолатильный боковик, на котором лучшая позиция - быть вообще вне рынка.

Я утверждаю, что на российском рынке всего дважды были выгодны шорты в 1998 и 2008 годах, на сильных медвежьих рынках. Но 98 год уже далеко, а в 08 году нам запрещали эти операции.
Формальный анализ с применением нашего долгосрочного индикатора рекомендует держать в портфеле: Газпром, ГМК, Лукойл, Полюсзолото, Роснефть, Сбербанк, Сургут, Татнефть, ВТБ. Ростелеком следует исключить из портфеля.

Вывод. Для анализа позиций вашего портфеля, рассчитанного на долгую перспективу используйте индикатор простой скользящей средней в качестве основго фильтра наряду с другими способами анализа.

#2 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 18:50

Ну вот, как все оказывается просто... А мы тут индикаторы изобретаем, "граали" ищем... Получается, МТС проста как молоток, а основной успех определяет примененение этого "молотка".

#3 Королева Монет

Королева Монет

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 472 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Саратов

Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:40

Все гениальное - просто. И "молоток" он всегда работает, в не зависимости от того, есть поблизости электричество или нет, большие гвозди или маленькие. Главное, чтобы "молоток" был правильно подобран , к руке. Спасибо, Николай Петрович, за столь интересную заметку.

#4 motel

motel

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:37

Как сократить убытки на 90%, используя самый простой индикатор технического анализа.

Основной ошибкой 90% всех трейдеров - новичков, является покупка акций при падении цен, а затем продажа при росте цен на акции. Давайте посмотрим, как это выглядит в динамике, на примере индекса РТС.

Здесь трейдеры покупали акции.
chart3.png
chart4.png

Вывод. Для анализа позиций вашего портфеля, рассчитанного на долгую перспективу используйте индикатор простой скользящей средней в качестве основго фильтра наряду с другими способами анализа.

Николай Петрович! Спасибо пребольшое!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных