Перейти к содержимому


Фотография

Что есть хорошая торговая система!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 30 Июль 2009 - 20:04

ВАН ТАРП: Что такое - Система торговли?

Когда большинство людей думает о системе торговли, они прежде всего думают о правилах для хорошего входа в торговую позицию(сделку). Для меня, это - только одна маленькая часть торговой системы - и даже не самая важная часть. Моя идея относительно системы торговли - это полная торговая стратегия с семью индивидуальными частями:

1. Выбор актива для торговли с определенным заранее состоянием.
2. Вход в позицию.
3. Остановка потерь и закрытие позиции при плохом развитии ситуации.
4. Повторный вход в позицию, когда ситуация исправилась.
5. Выход из позиции с прибылью.
6. Алгоритм управления размером позиции.
7. Разные системы для различных состояний рынка (если нужно).


1. Выбор актива по правилам - скрининг (отбор) конкретной или нескольких конкретных акций, фьючерсов, фондов из всех инструментов, торгующихся на рынке. Например, если Вы торгуете акциями, то на рынке есть более 7000 плюс акции, в которые Вы могли бы решить вложить капитал. Это - слишком много чтобы работать с ними всеми. Поэтому большинство людей, используют ряд критериев для отбора, чтобы уменьшить их число до 50 акций или меньше. Например, Вы хотите найти самые "ценные" акции или акци, которые обновили свои исторические максимумы, или акции по которым выплачивались самые высокие дивиденды.

2. Сигнал входа - уникальный сигнал, что Вы используете, чтобы определить, когда Вы могли бы войти в позицию - или длинную или короткую. Существует много разных видов сигналов, которые Вы могли бы использовать для входа, но обычно, они должны согласовыаться с тем направлением или состоянием рынка(акции) которые вы оапределили в п. 1.

3. Защитная остановка - остановка в потерь в плохой ситуации, которую Вы приняли бы перед решением о торговле, которая сработает, если все пойдет не так как запланировано. Ваша начальная остановка могла бы быть достаточно далеко от вашей цены на вход (скажем 25 %), держать Вас в торговле в течение долгого времени. С другой стороны, для внутридневных трейдеров, Вы будете вероятно хотеть остановку очень близко к цене на вход. В любом случае, защитные остановки абсолютно существенны. Цены не ходят в одном, нами выбранном направлении всегда. Вы должны использовать остановки, которые защищают Вас и позволяют Вам оставаться в игре.

4. Стратегия возвращения. Когда ваша позиция закрывается защитной остановкой, часто цена разворачивается, и продолжает двигаться в первоначальном направлении. И что тогда? Вы возвращаетесь на рынок или Вы позволяете ему идти без вас? Вы должны подумать о том, какие критерии могли бы быть для хорошего возвращения. Какие состояния рынка могли бы заставить Вас захотеть возвратиться в позиции снова.

5. Ваша стратегия выхода могла быть очень проста, или могла бы состоять из ряда сложных выходов. Ваши выходы - единственный фактор в вашей торговле, над которым вы имеете полный контроль. Ваши выходы определяют, делаете ли Вы деньги в торговле. Даже при том, что почти все торговцы имеют тенденцию тратить большинство их времени, думая об установках на вход, Вы должны потратить большинство вашего времени, обрабатывая ваши стратегии выхода. Это - важное изменение в взглядах. Вы извлечете выгоду из сказанного прямо сейчас. Вы не делаете деньги, когда Вы входите в рынок; Вы делаете ваши деньги на вашем выходе из него. Топ трейдер дкмает о том, когда продать, средний трейдер сосредотачивается на том, что купить.

6. Калибровка позиции состоит в том, чтобы определить какая часть из ваших активов Вы используете для каждой сделки. Это является абсолютно критическим к вашему торговому успеху. Проще говоря, калибровка позиции определяет, достигаете ли Вы ваших торговых целей дохода. Я полагаю, что калибровка позиции - самая важная часть торгового успеха.

7. Наконец в зависимости от того, насколько здрава(робастна) ваша система торговли, Вы, возможно, нуждаетесь в больше чем одной системе торговли для каждого типа рынка. Много профессиональных торговцев имеют различные системы, которые работают в различных временных структурах на разных рынках, чтобы исключить зависимость портфеля от единственной трендследящей системы. Как минимум, я полагаю, что индивидуальные торговцы нуждаются в одной системе для трендовых рынков и другой системе для плоских рынков.

Вы когда-либо пробовали торговать так, как вы прочитали в книге или по системе того, кто хорошо торгует? У вас получалось это делать хорошо? Торговая система требует, чтобы она отражала ваши верования, и соответствовала вашим шагам в понимании движения цен и тому, какой вы трейдер и какой вы человек. Если система не будет соответствовать вашим верованиям о рынках или о себе самом, то Вы не будете в состоянии торговать хорошо, или торговать вообще.

Очень много трейдеров ищут лучший прогнозирующий индикатор, лучший паттерн или систему, по которой кто- то очень хорошо торгует. Найденное, не поможет до тех пор, пока у вас не будет основы для торговли. Пока вы сами ее не построите.

Вы должны понять себя, то, что вы хотите, определить потребности, желания, и образ жизни прежде, чем Вы начнет создавать вашу торговую систему, которая будет соответствовать вам. Торговая система, которая действительно соответствует Вам, будет приятна, так же как и выгодна.

#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 30 Июль 2009 - 20:09

System Development: What Is a Trading System? When most people think of a trading system, they think of the conditions that make for a good trade entry. For me, that's only one small piece of a trading system—and not even the most important part. My idea of a trading system is a complete strategy with seven individual parts: Set up conditions. An entry signal. A worst case stop loss. Re-entry when appropriate. Profit-taking exits. A position sizingTM algorithm. Multiple systems for different market conditions (if needed). 1. The set up conditions amount to your screening criteria. For example, if you trade stocks, there are 7,000 plus stocks that you might decide to invest in at any time. That’s a lot of stocks to look at so most people employ a series of screening criteria to reduce that number to 50 stocks or less. For example, you might want to find stocks that are a great “value” or stocks that are making new all time highs or stocks that pay high dividends. 2. The entry signal is a unique signal that you use to determine when you might enter a position—either long or short. There are all sorts of signals you might use for entry, but typically it involves some sort of move in your direction that occurs after a successful set-up. 3. The protective stop is the worst-case loss you would accept before deciding the trade will not work out as planned. Your initial stop might be far enough away from your entry price (say 25%) to keep you in the trade for a long time. On the other hand, for intraday trades, you will probably want a stop very close to the entry price. Either way, protective stops are absolutely essential. Prices don’t go in one direction forever. You need to use stops that protect you and let you stay in the game. 4. A re-entry strategy. When your position hits its protective stop, sometimes the price will then turn in the direction that you originally wanted. Now what? Do you get back in or do you let it go? You need to think about what criteria might make for a good re-entry. What conditions might make you want to get back in to that position again? 5. Your exit strategy could be very simple or it could consist of a series of complex exits. Your exits are the one factor in your trading that you have total control over. Your exits determine whether you make money in the trade. Even though nearly all traders tend to spend most of their time thinking about setups, you should spend a most of your time crafting your exit strategies. This is an important shift in thinking that you will benefit from right now. You don't make money when you enter the market; you make your money upon your exit. Be a top trader and focus on when to sell rather than an average trader who focuses on what to buy. 6. Position sizing is that part of your system that controls how much of your equity you use for each trade. It is absolutely critical to your trading success. Simply put, position sizing determines whether you reach your trading income objectives. I believe that position sizing is the most important part of trading success behind understanding yourself. 7. Finally, depending on how robust your trading system is, you might need more than one trading system for each type of market. Many professional traders have multiple systems that operate in multiple time frames over many markets to help offset the enormous portfolio dependence of a single trend following system. At a minimum, I believe that individual traders need one system for trending markets and another system for flat markets. Have you ever tried to trade something you read about or something someone you know is trading and not been able to trade it well? Trading a system requires that it reflects your beliefs, and fits with how you believe prices move and who you are as a trader and a person. If a system doesn’t match your beliefs about the markets or your self, you won’t be able to trade it well, or even at all. So many traders are out there looking for the best predictive indicator, the best set up pattern, or just a system that someone else is trading well. Finding those, however, won’t improve your trading performance—until you build a solid foundation. You have to understand your wants, needs, desires, and lifestyle before you can start working on creating a trading system that fits you. Trading a system that truly fits you will be enjoyable, as well as profitable.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных