Перейти к содержимому


Фотография

а вобще насколько реально?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Июнь 2011 - 16:02

а вобще насколько реально получение последовательной прибыли на фондовом рынке в теченнии длительного периода , не зная специальной, внутренней инсайдеской информации? ведь рынок это как казино и технический анализ, графики, линии поддержки, тренды можно проводить даже на графике приращений бросков монетки - орел, решка кстати получается очень близкий к рыночному график что касается МТС , очень много разных тестировал на валютах(MQL4) они либо имеют очень - ну неприлично - большую просадку, либо сливаются через полгода кстати не слились без оптимизации на тестере за четырехлетний период всего две , одна из которых была специально заточена под евро доллар

#2 Zhur

Zhur

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 422 сообщений

Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:28

Длительный период это сколько? Год? 5? 20? Какая интересует прибыль? Какие риски? Объемы? Напишите. Обсудим. Орел решка кстати дают в итоге равномерное распределение вероятность 1/2. Уж не знаю что вы имели ввиду.

#3 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:46

Длительный период это сколько? Год? 5? 20? Какая интересует прибыль? Какие риски? Объемы? Напишите. Обсудим. Орел решка кстати дают в итоге равномерное распределение вероятность 1/2. Уж не знаю что вы имели ввиду.

10-20 лет
по поводу случайного графика вот интересная статья на спекулянте
http://www.spekulant...02_10_st12.html
(не знаю можно ли здесь размещать ссылки)
с примерами и графиками
можно на любом языке программирования описать формулы случ приращения
и получим график очень похожий на биржевой, и что самое интресное
на нем тоже будут уровни поддержки, числа фибоначи, тренды и тд и тп

#4 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 22 Июнь 2011 - 23:40

Спасибо за статью. Согласен с автором на 100%. Особенно понравилось вот это: "Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе.

А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и много других полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете".

Гуру Ван Тарп говорит: "Я всегда говорю, что люди не торгуют рынки; они торгуют свои представления о рынках...Если ваши убеждения не похожи на мои, эта информация может оказаться бесполезной для вас. Таким образом, если вы склонны потратить силы, чтобы доказать, что одно из моих убеждений неверно, просто помните, что каждый человек, как правило, может найти множество доказательств для поддержки своих убеждений и опровержения чужих. Я признаю, что это мои убеждения, и что ваши убеждения могут быть другими."

Бывают правильные и не правильные убеждения. Одно из них выделено выше жирным шрифтом. Обо всех остальных мы еще обязательно поговорим. Чем занимаемся мы? Учимся формировать верные убеждения и торговать на рынке правильно, исходя из них.

#5 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:02

ну если никому не дано управлять случайным процессом то как можно получать прибыль в течении долгого периода из случайного процесса? за счет чего существуют инвестиционные компании? ведь никому же не приходит в голову создать инвест компанию основным доходом которой является получение прибыли от рулетки и блэк джека?

#6 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:14

за счет чего существуют инвестиционные компании? ведь никому же не приходит в голову создать инвест компанию основным доходом которой является получение прибыли от рулетки и блэк джека?

Давайте определимся. О чем речь. Вы говорите об Управляющих или Брокерских компаниях?

#7 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:10

Давайте определимся. О чем речь. Вы говорите об Управляющих или Брокерских компаниях?

об Управляющих , ПИФы , взаимные фонды и т.д

#8 Винни Пух

Винни Пух

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:China, Shenzhen

Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:56

за счет чего существуют инвестиционные компании?

об Управляющих , ПИФы , взаимные фонды и т.д


Все просто, познакомтесь внимательно с правилами. Если в результате деятельности компания получила прибыль на клиентских деньгах - заработал клиент, заработала компания. Если в результате деятельности получен убыток - теряет клиент, но ничего не теряет компания. (Некоторые умудряются еще и при убытках клиента брать с него процент за управление его деньгами). Вы не хотете взятся за это прибыльное дело ;) ?

#9 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:28

Все просто, познакомтесь внимательно с правилами. Если в результате деятельности компания получила прибыль на клиентских деньгах - заработал клиент, заработала компания. Если в результате деятельности получен убыток - теряет клиент, но ничего не теряет компания. (Некоторые умудряются еще и при убытках клиента брать с него процент за управление его деньгами). Вы не хотете взятся за это прибыльное дело ;) ?

полагаю , что здесь не все так просто как есть:)

#10 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:45

полагаю , что здесь не все так просто как есть:)

Все просто. Каждая компания берет 1-2% от размера счета в год "за управление" вне зависимости от результатов. Вот за эти деньги и идет борьба. Главное нарастить приличный объем фонда. Даже если по результатам управления получен убыток, то это хорошие деньги. Руководству фонда хватит. Ну а горе-управляющие останутся без бонусов, которые даются как % от прибыли. Ну и и хрен с ними.

#11 Zhur

Zhur

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 422 сообщений

Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:19

Позвольте вставить мои 5 копеек. )) Изначально вопрос ставился так - можно ли в долгосрочном периоде заработать на рынке. Ответ - можно. Примеры из классических учебников по инвестициям приходят на ум по поводу роста производства и инфляции, поэтому растет стоимость компаний и их капитализация соответственно. Другими словами на рынке присутствуют тренды и существует глобальный тренд (как раз лет так на 20). Так что на доход на уровне инфляции в долгосрочном периоде рассчитывать можно. Существуют однако риски дефолтов, девальваций и пр. Но это другая тема. Итак, говоря на языке статистиков - временной ряд содержит в себе трендовую составляющую. А по поводу управляющих и пр - так это как раз инфраструктура рынка, наживающаяся на нас с вами))) и это совсем другая история)))

#12 Zhur

Zhur

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 422 сообщений

Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:28

По поводу статьи. Мой научный руководитель очень не советовал использовать стат функции экселя в приличных задачах. Более того - писал в майкрософт письма с перечислением ошибок в функциях экселя ))) Поэтому есть подозрение что и RND работает не очень честно там...

#13 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:27

отлично то есть правильный способ работы на рынке это инвестиции на длительный период с учетом того , что рынки растут ?

#14 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:29

По поводу статьи. Мой научный руководитель очень не советовал использовать стат функции экселя в приличных задачах. Более того - писал в майкрософт письма с перечислением ошибок в функциях экселя ))) Поэтому есть подозрение что и RND работает не очень честно там...

не причем тут excel - я то же самое проделывал на lua и паскале, графики один в один

#15 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:51

*непричем

#16 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 28 Июнь 2011 - 01:32

отлично
то есть правильный способ работы на рынке это инвестиции на длительный период с учетом того , что рынки растут ?

Глобально да. Если есть время и деньги, то лучший способ работы на рынке это инвестирование на длительный период с контролем риска. Важно понимать, что растут рынки, а не отдельные акции их составляющие. Именно этот момент не укладывается в голове подавляющего большинства трейдеров.

Ван Тарп(или кто то, точно не помню кто) сказал как-то, что если вы знаете, что компания, акцию которой вы купили, благополучно проживет следующие 20 лет, то смело держите ее в своем портфеле. Но! Рынки росли до последнего системного кризиса. Что будет завтра, не дано знать никому. Во всяком случае Ван Тарп говорит о наступлении длительного медвежьего рынка.

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 28 Июнь 2011 - 01:41


#17 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 28 Июнь 2011 - 01:36

не причем тут excel - я то же самое проделывал на lua и паскале, графики один в один

Скорее всего вы не сможете смоделировать математику финансовых рынков. Не опишите вы их на любом языке. Хотя, может быть вам светит нобелевка по экономике? Тогда беру свои слова обратно.

#18 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:40

Скорее всего вы не сможете смоделировать математику финансовых рынков. Не опишите вы их на любом языке. Хотя, может быть вам светит нобелевка по экономике? Тогда беру свои слова обратно.

я говорил о построении случайного графика посредством этих инструментов и о его внешнем сходстве с графиком рыночным :) и только лишь
конечно это не то же самое что пытался сделать Джон Нэш например)

#19 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 28 Июнь 2011 - 09:25

я говорил о построении случайного графика посредством этих инструментов и о его внешнем сходстве с графиком рыночным :) и только лишь
конечно это не то же самое что пытался сделать Джон Нэш например)

Спору нет. Сходство есть, но на краткосрочном отрезке. Вряд ли удастся добиться исторического сходства: глобальный рост с периодическими кризисами кондратьева и редкими глобальными кризисами.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных