Перейти к содержимому


Фотография

«Модель 80-20»


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 45

#41 Nasarener

Nasarener

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 09:28

План на сегодня: Сбербанк: лонг от 34.54 Газпром: лонг от 134.26 НорНикель: лонг от 2490.47 ВТБ: лонг от 0.0312

#42 Nasarener

Nasarener

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 12:12

В лонге: Газпром, Норникель, ВТБ - примерно по 20% депо.

#43 Nasarener

Nasarener

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 14 Июль 2009 - 10:54

Вчера приобрелся еще и Сбербанк примерно на 20% счета. В итоге: ВТБ - сработал стоп по безубытку, когда я отвлекся от торгов. Остальные акции принесли около 1,2% прибыли портфелю. План на сегодня представляется маловероятным: Сбербанк: шорт от 35.9 ВТБ: шорт от 0.0316

#44 Nasarener

Nasarener

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 15 Июль 2009 - 14:13

Выводы. Закончился двухнедельный срок тестирования модели. Модель дает достоверные сигналы, позволяющие извлекать неплохую прибыль, но требует от трейдера времени за контролем позиций. Прибыль существенно зависит от того, как мы будем передвигать стопы. Модель довольна комфортна психологически – при необходимости, я без проблем мог отлучиться от терминала в течении торговой сессии, особенно в ситуациях, когда удавалось передвинуть стопы. Еще представляется, что в некоторых случаях, когда вероятность эффективности модели наиболее высока, интересным будет использование плеч. Одним из таких случаев является ситуация после баров с дневным диапазоном больше обычного или когда после нескольких дней тренда появляется день с откатом. Вопрос. Модель предполагает анализ предыдущего дня и внутри дневную торговлю на следующий день. Можно ли модифицировать модель, расширив временной интервал, например, анализировать предыдущую неделю и торговать по результатам анализа все следующую неделю?

#45 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 17 Июль 2009 - 22:14

Закончился двухнедельный срок тестирования модели. Модель дает достоверные сигналы, позволяющие извлекать неплохую прибыль,

- две недели, слишком малый срок. Для получния статистически достоверных результатов вам необходимо обладать информацией о 30 сделках минимум. А лучше всего 50-70.

но требует от трейдера времени за контролем позиций.

- это не является проблемой для внутридневного трейдера. Среднесрочный трейдер не будет торговать по этой системе.

Прибыль существенно зависит от того, как мы будем передвигать стопы.

- этот момент не является формализуемым и не позволяет применять метод для системной торговли

Модель довольна комфортна психологически – при необходимости, я без проблем мог отлучиться от терминала в течении торговой сессии, особенно в ситуациях, когда удавалось передвинуть стопы.

- удалось передвинуть стопы :)

Еще представляется, что в некоторых случаях, когда вероятность эффективности модели наиболее высока, интересным будет использование плеч. Одним из таких случаев является ситуация после баров с дневным диапазоном больше обычного или когда после нескольких дней тренда появляется день с откатом.

- а какая вероятность?

Вопрос.
Модель предполагает анализ предыдущего дня и внутри дневную торговлю на следующий день. Можно ли модифицировать модель, расширив временной интервал, например, анализировать предыдущую неделю и торговать по результатам анализа все следующую неделю?

- это возможно настолько, насколько можно торговать систему вообще. Я бы не рискнул делать ни того, ни другого без формализации правил и пристального тестирования на историических данных, для получения достоверных результатов о робастности. Торговать по указанной системе до ее проверки запрещаю.

#46 Nasarener

Nasarener

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений

Отправлено 22 Июль 2009 - 18:18

Торговать по указанной системе до ее проверки запрещаю.

Николай Петрович, тронут прямо-таки отеческой заботой - буду оправдывать!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных