Перейти к содержимому


Фотография

Обсуждение книг по техническому анализу


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Evgeniys

Evgeniys

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 10 Март 2011 - 00:37

Переношу сюда заметки с другого форума где было начато, обсуждение книги Принга. Если кому то будет интересно, приглашаю поучаствовать. B) Когда-то, давным-давно, была такая хорошая традиция: не только читать книги, но и обсуждать их. Приглашаю вас к обсуждению. Я сейчас читаю книгу Martin J. Pring "Technical Analysis Explained", fourth Edition. Книга входит в список работ рекомендованных для подготовки на сдачу экзамена в Американском Обществе Технических аналитиков (MTA) Честно говоря, у меня есть некоторое неприятие подаваемого материала. В книге время от времени встречаются откровенные технические погрешности, и концепции, скажем, отличающиеся от стандартных. Например, на стр. 181 описывается ROC: Цитата: "If it is desired, for example, to construct an ROC using 10-week time span, the current price is divided by the price 10 weeks ago. If the latest price is 965 and that 10 weeks ago was 985, the ROC or momentum indicator will read 98.0, that is, 965 divided by 985" По какой то причине Принг считает, что momentum и ROC - это один и тот же индикатор. Данное утверждение представляется мне весьма спорным. Вычислим: 965/985 = 0.9797…. , округляем до 0,98, как видите нужно помножить на 100, чтобы получить 98. Догадаться понятно не трудно, но всё-таки, хотелось бы большей точности в формулировках. Перейдём к описанию индикаторов. Цитата из Руководства Пользователя МТ4: "Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад: MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100 где: CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара; CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад." Аналогично стандартную формулу ROC индикатора можно представить как ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n))/ CLOSE (i - n)) * 100 Разумеется, кроме цены закрытия мы можем использовать цену открытия, среднюю цену дня… есть разные вариации. Подведём итог: Формула Momentum MOMENTUM = P (i) / P(i - n) * 100 P (i) – цена текущего периода P (i – n) - цена n периодов назад Формула ROC ROC = ((P (i) - P (i - n))/ P (i - n)) * 100 Ваше мнение о книге?

#2 Evgeniys

Evgeniys

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 10 Март 2011 - 00:42

И ещё немного о Momentum и ROC Momentum и ROC по своему поведению очень похожи, однако не являются идентичными. Например произведём небольшой расчет Финансовый инструмент: валютная пара фунт стерлинг / доллар (GBP/USD) День 1 – 1,6133 (цена закрытия), 2 – 1.6201, 3 – 1.6132 ROC = ((P (i) - P (i - n))/ P (i - n)) * 100 ROC (2) = [(1.6201 - 1,6133)/ 1,6133] * 100 = 0,4215 ROC (3) = [(1.6132 - 1.6201)/ 1.6201] * 100 = -0.4259 MOMENTUM = P (i) / P(i - n) * 100 MOMENTUM(2) = (1.6201/ 1,6133) * 100 = 100,4215 MOMENTUM(3) = (1.6132/ 1,6201) * 100 = 99,5741 Кроме того, на одной из программ технического анализа поставил рядом оба индикатора, они весьма похожи по форме, но не идентичны.

#3 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 10 Март 2011 - 01:10

Так вроде получается, что Momentum=100+ROC. И по сути это одно и то же, так как сдвиг начала отсчета ни на какие выводы не влияет.

#4 Evgeniys

Evgeniys

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 10 Март 2011 - 19:02

Приветствую, Anatoly Браво. Честно говоря, мне очень понравилось что вы обратили внимание на тот факт, что Momentum=100+ROC. Я на него внимания не обратил. В случае линейной шкалы измерения действительно форма графиков аналогичная. Что происходит, когда мы пользуемся логарифмической шкалой? Фактически любая нелинейность оси y сделает поведение графиков отличающимся друг от друга Обратите внимание на приложенный график. Он сделан в программе АmiBroker В случае ROC – синяя линия, проходящая через четыре вершины расположена горизонтально. В случае Momentum синяя линия, проходящая через четыре вершины расположена c небольшим наклоном по отношению к горизонту. Зелёная линия в случае ROC нисходящая, в случае Momentum восходящая usu_Roc_momentum.gif

#5 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Март 2011 - 23:57

Обратите внимание на приложенный график. Он сделан в программе АmiBroker


Надо еще разобраться, как Амиброкер считает эти индикаторы.

Евгений, позволю себе повторить, для лучшей усвояемости свои ответы коротко словами Чака ЛеБо:

1. Индикаторов слишком много

2. Индикаторы не системы.

3. Сначала ищется проблема, а потом инструмент(индикатор) для ее решения.

4. Торгуйте тренды без индикаторов

#6 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 11 Март 2011 - 00:06

Ваше мнение о книге?

Считаю книгу ДОСТОЙНОЙ для чтения.
Все доходчиво написано, была б она еще на русском ), но как вы сами заметили, нужно читать внимательно. Могут быть технические неточности. Рекомендую изучить то, чего нет в других книгах: индикаторы Breadth и межрыночный анализ.

#7 Evgeniys

Evgeniys

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 14 Март 2011 - 17:08

Книгу Принга я планирую проработать от начала и до конца, потом, может быть, попытаюсь сдать экзамены на технического аналитика, но окончательно ещё не решил. Классические индикаторы буду изучать, перед тем как перейду к торговым системам. То есть, сначала закончу изучение классической теории, а потом займусь её применением в торговле. Всё время хотел получить серьёзное образование по техническому анализу, но каждый раз не получалось из-за работы, брал разные отрывочки из разных источников. Теперь вот не работаю и есть время. Кстати, Принг хорош тем, что его можно почитать, запутаться и найти ответ в других источниках . Есть у меня некая критика по применению KST индикатора, но на уровне заметок. Сейчас изучаю ADX…пока что идёт тяжело.. 2. До "индикаторов Breadth" я ещё не добрался, кстати, в каких программах их можно увидеть?

#8 Bytrade

Bytrade

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:18

А в сети можно найти доходчивый и емкий материал по индикаторам? Так, чтобы еще примеры были...

#9 Сергей Коноплев

Сергей Коноплев

    Активный участник

  • Друзья
  • PipPipPip
  • 355 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск

Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:48

А в сети можно найти доходчивый и емкий материал по индикаторам? Так, чтобы еще примеры были...


Р.Колби - Энциклопедия технических индикаторов рынка

На английском есть второе издание 2003 года.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных