Перейти к содержимому


Фотография

Индекс волатильности RTSVX как фильтр


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Krusnik02

Krusnik02

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 193 сообщений

Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:30

РТС публикует новый индекс, аналог VIX.
Как уважаемые коллеги относятся к использованию его в качестве фильтра?


Простейшая идея, не торговать если RTSVX выше 50. Ибо ясно что рынок колбасит. Помню 2008 год, тогда это было очень актуально - рынок то конечно может и рос в конце 2008, но просадки были недецкие так как все правила и принципы были нарушены. Стоит это внедрять в свои правила?

#2 Krusnik02

Krusnik02

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 193 сообщений

Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:36

Или ещё вариант --> Обратите внимание на май 2010 - рынок падал а RTSVX мощно вырос:
Изображение

Думаю, если добавить фильтр что если на падающем рынке RTSVX вырос скажем на 10% то ну его в пень торговать, пока он не упал снова на 10%? По идее в рынке там было нечего делать с трендовыми системами.

Проблема в том, что нет достаточной истории этого индекса. Было бы там 10 лет было бы как-то. Его рассчитали за последние лет 5, что безусловно мало для статистической обоснованности. Так что и советуюсь - те 3-5 раз когда фильтр по индексу сработал было в тему, но статистики явно мало.

#3 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 26 Декабрь 2010 - 20:52

3-5 раз когда фильтр по индексу сработал было в тему, но статистики явно мало.

3-5 раз - это не статистика. Значит использовать нельзя.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных