Перейти к содержимому


Фотография

Опционы и ТС


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Krusnik02

Krusnik02

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 193 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:01

Я когда-то хотел поднять тему на счёт тестирвания Опицоные ТС. Но думаю что непосредственно никто не имеет опута в даннмо направлении так что буду исследовать направление самостоятельно пока. Вот что меня действительно заинтерестовало: перед падением или ростом рынка опционы всегда и чётко стоят дешевле или соответсвенно дороже своей теоретической цены. Смотрю сейчас на чарт например, перед падением (на М5) индекса РТС опцион на индекс КОЛЛ страйка 180000 стоил 150 при цене по формуле Блека/Шоулза где-то около 190. Понятно - рынок предвидит движение и опционы реагируют первыми. Также есть такой интересный показатель волатильность. Кстати РТС с недавних пор расчитывает индекс волатильности рынка и скоро запустит на него фьюч (а потом и опц на фьюч). Суть жа в том, что волатильность чётко показывает когда рынок становится сумасшедшим. Например 2008 год мог быть автоматически исключён из торговли по росту волатильности при падающем рынке. Т.е. определение кризисных периодов тоже становится автоматизированным. У опционов ест ещё куча разных показателей для аоализа. Возможно они могут как-то повлиять, безусловно в лучшую сторону, на результаты МТС. Это великолепный фильтр трендовых сигналов. Интересно, может кто-то с этой темой разбирался?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных