Перейти к содержимому


Фотография

Главные правила Money Management


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:23


Видеоурок: простые правила управления капиталом и рисками


+ Советы от Альпари (в моей редакции):

1. Обязательно выставляйте Stop Loss и Take Profit (Правило закрытия позиции с прибылью - системный выход) ордера сразу же после открытия позиции, чтобы снизить влияние психологического фактора.
2. При выставлении Stop Loss и Take Profit ордеров соблюдайте соотношение прибыль/убыток не ниже 2/1.
3. Передвигайте Stop Loss ордер только в направлении уменьшения убытка/увеличения прибыли. Но увлекаться этим не стоит, т. к. Вы рискуете, что какой-нибудь небольшой откат «слижет» Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему Take Profit ордеру уже без Вас.
4. Не закрывайте позиции раньше системного сигнала на ее закрытие или момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.
5. Не усредняйтесь, т. е. не открывайте новые позиции в дополнение к убыточным.
6. Не отыгрывайтесь. В широко известной среди преферансистов байке «папа ругал сына не за то, что он играл в преферанс, а за то, что отыгрывался».
7. Своевременно отдыхайте. Не входите в рынок усталым, какой бы заманчивой ни казалась ситуация.
8. Не принимайте торговых решений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (кофе не в счет :-) .

Разберем основные типы управления капиталом:

1. Отсутствие управления капиталом. Так работают многие трейдеры, которые каждый раз, увидев, что ситуация благоприятна для начала торговли, входят в рынок одной единицей контракта.
2. Множественные контракты. Этот метод управления деньгами похож на предыдущий. Единственное отличие в том, что трейдеры открывают несколько позиций.
3. Фиксировать сумму, которая подвергается риску. В этом случае, получив сигнал к открытию позиции, трейдер заранее определяет, какой суммой денег может рискнуть. К примеру, он решает, что может потерять не более $500 на сделке.
4. Фиксированный процент капитала. Трейдеры, использующие эту методику управления капиталом, предварительно определяют, каким процентом от всей величины депозита они хотят рискнуть, получив очередной сигнал к торговле. К примеру, одни могут решить, что не хотят рисковать более чем 10% от своего депозита на счету. И открывая любую позицию, они всегда будут ограничивать свои убытки этими 10-ю процентами. Другие захотят быть более осторожными и ограничат риски пятью процентами и т.д.
5. Согласование выигрышей и проигрышей при торговле. Этот метод управления капиталом часто называют «строительством пирамиды», а также «прямым или обратным подходом Martingale». Трейдеры, практикующие этот метод, определяют объем торговли после выигрышей или проигрышей. К примеру, проиграв определенную сумму на очередной сделке, они могут принять решение удвоить объем торговли при следующем входе в рынок, чтобы возместить убытки.

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 23 Июнь 2011 - 20:35


#2 Урал

Урал

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 08:42

4. Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.


Если сигнал на закрытие позиции поступил, а до СТОПа цена еше не дошла, разве не надо придерживаться сигнала и закрыть позицию?

#3 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:17

Если сигнал на закрытие позиции поступил, а до СТОПа цена еше не дошла, разве не надо придерживаться сигнала и закрыть позицию?


Конечно,необходимо выполнять сигнал на закрытие , раз он поступил раньше по вашей системе.

#4 Урал

Урал

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:27

Тогда для какой ситуации действует рекомендация №4 (см.выше дата 30.10.2010) : Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.

#5 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:38

Тогда для какой ситуации действует рекомендация №4 (см.выше дата 30.10.2010) : Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.


И стоп-лосс и тейк профит - сигналы на закрытие позиции.Разве не так?

#6 Урал

Урал

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:58

И стоп-лосс и тейк профит - сигналы на закрытие позиции.Разве не так?


Просто эту рекомендацию я понял буквально: предположим, есть первоначально выставленный СТОП, допустим 1, тренд с повышательного сменился на понижательный, и по сигналу надо выйти из позиции по цене закрытия 1,5. Первый вариант: следуя рекомендации я не должен закрывать позицию пока не исполнился первоначально выставленный СТОП, т.е. жду пока дойдет до 1, и это конечно-же не правильно. Но, есть и другой вариант: не выхожу из позиции пока не исполнился приказ СТОП = 1,5. Наверное второй вариант и подразумевается, так?

#7 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:36

Исправил: 4. Не закрывайте позиции раньше системного сигнала на ее закрытие или момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.

#8 kamy

kamy

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Волгоград

Отправлено 24 Июнь 2011 - 21:24

Исправил:

4. Не закрывайте позиции раньше системного сигнала на ее закрытие или момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.

Вопрос конечно интересный :D, а как правильно выбрать Take Profit? Взять, допустим 15% от входа, и применять это ко всем инструментам, или же к каждому инструменту свой Take Profit.

#9 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 26 Июнь 2011 - 20:22

Вопрос конечно интересный :D, а как правильно выбрать ? Взять, допустим 15% от входа, и применять это ко всем инструментам, или же к каждому инструменту свой Take Profit.

Я вообще не любитель Take Profit. Но в бюллетенях Чака ЛеБо рекомендуется использовать эту опцию, а в его системах эта опция используется. Так что дадим право на жизнь этому системному правилу. В системах Чака ЛеБо % подбирается под каждый инструмент.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных