Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос: не могли бы вы вкратце описать свою систему?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:37

андрей77
Добавлено: 27 Сен 2007 09:29 am


Здравствуйте Николай!
С интересом прочитал ваш сайт, возникло несколько вопросов,
вы торгуете по системе, она механическая на 100%? не могли бы вы вкратце описать ее(временные рамки, используемые индикаторы)
Хотябы в общих чертах если не секрет конечно.
И еще вопрос, прочитал программу ваших занятий, насчет того сколько можно заработать на рынке, это выделяется в отдельную тему? или это просто ответ типа 5% в месяц? сколько всетаки вы считаете можно реально заработать в месяц? если использовать фортс?
Если вы уже отвечали на эти вопросы, прошу извинить, дайте ссылку пожалуста.Спасибо.

Николай Степенко
Добавлено: 27 Сен 2007 07:02 pm


с удовольствием отвечаю на ваши вопросы
1. вы торгуете по системе, она механическая на 100%?
-да
2.не могли бы вы вкратце описать ее(временные рамки, используемые индикаторы)
- тайм-фрейм дейли. трендследящие индикаторы.
3. сколько все таки вы считаете можно реально заработать в месяц?
- если вы имеете ввиду рынок акций, то за месяц можно легко проиграть счет, если не повезет, а также его увеличить во много - много раз, если повезет. Так торгуют новички.
Профессионалы не желают оперировать словами повезет-не повезет, поэтому сознательно ограничивают и риски и доходы.
Торговые операции рискованны, поэтому мы не можем говорить о ПОСТОЯННОМ и РЕГУЛЯРНОМ доходе. В какой-то месяц можно очень хорошо заработать, в какой-то не заработать ничего.
Ориентиры вы можете увидеть здесь: http://www.moysha.ru/trading_2006.htm
4. если использовать фортс?
- риски возрастают в 4-5 раз, а соответственно этому растут как доходы, так и убытки.

андрей77
Добавлено: 02 Окт 2007 06:40 am

Ясно, спасибо.
Еще один момент, я так понял система реверсная? вы торгуете по ней весь портфель или для фортса есть какието изменения?

Николай Степенко
Добавлено: 02 Окт 2007 07:27 pm


- да, но есть фильтры

андрей77 писал(а):

вы торгуете по ней весь портфель или для фортса есть какието изменения?


- да, но есть фильтры

edoq
Добавлено: 08 Фев 2008 02:14 am


Николай Степенко писал(а):

- тайм-фрейм дейли. трендследящие индикаторы.


если не секрет - сколько индикаторов и сколько вообще числовых параметров у системы?
отличается ли шортовая часть системы от лонговой?

Николай Степенко
Добавлено: 16 Фев 2008 10:25 am


С удовольствием отвечаю:
у системы 2 параметра. 2 техн. индикатора, система реверсная

edoq
Добавлено: 17 Фев 2008 04:18 pm


Николай Степенко писал(а):
С удовольствием отвечаю:
у системы 2 параметра. 2 техн. индикатора, система реверсная


Спасибо! Внушает уважение, однако - что с такой относительно простой стратегией, без переподгонки и т.п. можно добиться таких результатов.
Есть к чему стремиться

Sauron
Добавлено: 24 Фев 2008 12:13 am


Уважаемый Николай, зравствуйте!
Наткнулся на информацию о Вас:www.moysha.ru/Tech/systemsreport/resume4.htm
Как понимаю, информация довольно старая?
Многое ли изменилось с тех пор в Ваших подходах к торговле?
А то я сам не первый год "покупаю новые максимумы, продаю новые минимумы" и в последнее время не очень доволен результатами.
Спасибо.

Николай Степенко
Добавлено: 25 Фев 2008 10:54 am


Sauron писал(а):
Многое ли изменилось с тех пор в Ваших подходах к торговле?


Принципиально ничего нового нет. Спасибо за интерес.

edoq
Добавлено: 25 Фев 2008 11:40 am


А подход "несколько систем с миноритарным голосованием" изменился или нет? Т.е. систем все-таки несколько или одна? И, кстати, что такое миноритарное голосование?

Николай Степенко
Добавлено: 25 Фев 2008 11:49 am


1. В данный момент на 25 февраля система одна.
2. МГ - когда учитывается голос каждой.

edoq
Добавлено: 25 Фев 2008 12:38 pm


Спасибо! Интересный все-таки у Вас путь развития - обычно все идут от одной системы к портфелю и на этом успокаиваются. А такое, чтобы найти одну систему, которая будет лучше портфеля - встречаю впервые.

пользуясь случаем, еще один вопрос, если можно, не по системе - та разметка недельных графиков, которая выложена на заглавной странице сайта - это какая-то стандартная техника или Ваше ноу-хау? Непонятно, почему например на этом графике http://stepenko.ru/f...0080211_big.jpg
горизонтальная линия идет не из последнего локального максимума.

Николай Степенко
Добавлено: 25 Фев 2008 12:46 pm


1. я не говорю, что она 1 система лучше портфеля. Трейдер в первую очередь должен торговать как ему удобно.
2. недельные графики анализирую своим способом - модификацией Демарка.
3. сегодня их обновлю и обращу внимание на гор. линию. может ошибся

edoq
Добавлено: 25 Фев 2008 02:04 pm


Николай Степенко писал(а):

1. я не говорю, что она 1 система лучше портфеля. Трейдер в первую очередь должен торговать как ему удобно.


еще раз спасибо за ответы! Я так понял, что в Вашем конкретном случае Ваша нынешняя система лучше Вашего прошлого портфеля (ну не станет же человек в здравом уме менять лучшее на худшее ), и говорил именно об этом, а не о том, что одна система вообще лучше портфеля, конечно.

И еще вопрос (если слишком сильно достаю - намекните пожалуйста). Влияет ли как-то анализ недельных графиков на Ваши позиции (система ведь 100% механическая и на дневках), и если нет - то зачем Вы их анализируете?

Николай Степенко
Добавлено: 25 Фев 2008 03:16 pm

edoq писал(а):

И еще вопрос (если слишком сильно достаю - намекните пожалуйста). Влияет ли как-то анализ недельных графиков на Ваши позиции (система ведь 100% механическая и на дневках), и если нет - то зачем Вы их анализируете?


Это позволяет видеть фундаментальные процессы. И не только мне.

Sauron
Добавлено: 25 Фев 2008 06:17 pm


Николай Степенко писал(а):

Принципиально ничего нового нет. Спасибо за интерес.


Вам спасибо.

edoq
Добавлено: 24 Мар 2008 06:25 pm


очередной вопрос, навеянный соседней темой: применяете ли Вы на практике свечные модели? Как Вы считаете, есть ли толк от них на российском рынке?

Николай Степенко
Добавлено: 26 Мар 2008 05:24 pm


edoq писал(а):
очередной вопрос, навеянный соседней темой: применяете ли Вы на практике свечные модели? Как Вы считаете, есть ли толк от них на российском рынке?


- да

edoq
Добавлено: 26 Мар 2008 09:04 pm


Николай Степенко писал(а):

- да

Спасибо!

edoq
Добавлено: 26 Мар 2008 09:29 pm


а тема про классификацию бумаг куда делась, если не секрет? Я даже простейший классификатор успел сделать и по российским дневкам прогнать, а рассказать о нем теперь негде

Николай Степенко
Добавлено: 27 Мар 2008 01:22 pm


http://stepenko.ru/f...topic.php?t=115

Sauron
Добавлено: 18 Апр 2008 12:16 pm


Приветствую!
Николай, с Вашего позволения, вопрос.
Из выложенной на сайте информации следует, что Вы торгуеете таким замечательным инструментом, как ВТБ
Также Вы утверждаете, что используете дневной масштаб, а Ваша система имеет 2 параметра. В то же время, на настоящий момент история по ВТБ составляет менее 200 дней. Я полагагаю, что этого недостаточно не только для оптимизации 2-параметрической системы, но и для проверки работоспособности уже оптимизированной системы.
Вопрос: как такое может быть?

#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:39

Николай Степенко
Добавлено: 19 Апр 2008 01:34 pm


Я уже умею глазом отличать хорошую систему от плохой. Шутка. На самом деле, торгую ВТБ по тем же системам, что и остальной портфель. Пока все в порядке. Что касается описанных вами условий, то все верно. Данных мало. Да, еще хочу заметить, что вполне вероятно ВТБ заменит РАО ЕЭС, как индексную бумагу. Советую приглядеться к этой акции. Чтобы по тестингу все было корректно проверяйте околочасовые таймфреймы. И данных хватит. Удач!

Sauron
Добавлено: 19 Апр 2008 02:05 pm


Спасибо.
Насчет ВТБ - согласен, наш брат трендфолоувер эту бумагу сразу полюбил
А с исчезновением РАО ЕЭС в энергетическом секторе катастрофа - на следующих по ликвидности бумагах мои системы не работают (((
Что же делать?!

Николай Степенко
Добавлено: 22 Апр 2008 04:28 pm


Именно этот вопрос мы обсуждаем в закрытом форуме

eugene
Добавлено: 07 Июл 2008 01:36 am


Николай Степенко писал(а):

андрей77 писал(а):
Еще один момент, я так понял система реверсная?


- да, но есть фильтры андрей77 писал(а):

вы торгуете по ней весь портфель или для фортса есть какието изменения?


- да, но есть фильтры


Николай, а какие это фильтры (по принципу действия простыми словами, какие ситуации стараетесь отфильтровать, про названия индикаторов и параметры по понятным причинам не спрашиваю)

Николай Степенко
Добавлено: 07 Июл 2008 08:47 am


eugene писал(а):
..какие ситуации стараетесь отфильтровать, про названия индикаторов и параметры по понятным причинам не спрашиваю)


Фильтрую ситуации краткосрочной высокой волатильности. В такие периоды лучше вообще не торговать.

eugene
Добавлено: 07 Июл 2008 09:18 am


Спасибо, а на выход тоже фильтруете? То есть если эта высокая волатильность началась уже после входа в позицию - будете выход пропускать?

Николай Степенко
Добавлено: 07 Июл 2008 03:05 pm


eugene писал(а):
Спасибо, а на выход тоже фильтруете?


Нет.

eugene
Добавлено: 11 Июл 2008 05:07 pm


Николай Степенко писал(а):

Нет.


а тогда что делаете когда высокой волатильностью "выбило" стоп, а затем цена развернулась и продолжила движение в прежнем направлении? Ведь если только выставлять стопы с утра и больше за ними не следить - перезайти можно будет самое раннее на следующий день, и цена может уже улететь далеко?

Николай Степенко
Добавлено: 11 Июл 2008 10:14 pm


eugene писал(а):
цена может уже улететь далеко?


В этом главное отличие МТС от Торгового робота. У нее есть возможность изменить ситуацию и на следующий день

#3 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:40

eugene
Добавлено: 12 Июл 2008 12:14 am


Вот тут не понял, извините. Что Вы вкладываете в эти понятия? Я считал, что МТС - это алгоритм, а Торговый робот это инструмент для его автоматического исполнения. Соответственно, если строго тот же алгоритм исполнять вручную - никакой разницы не будет. Или Вы имеете в виду, что иногда отступаете от системы? Ничего не понятно, в общем

Николай Степенко
Добавлено: 12 Июл 2008 10:26 am


eugene писал(а):
Николай Степенко писал(а):

В этом главное отличие МТС от Торгового робота. У нее есть возможность изменить ситуацию и на следующий день


Вот тут не понял, извините. Что Вы вкладываете в эти понятия? Я считал, что МТС - это алгоритм, а Торговый робот это инструмент для его автоматического исполнения. Соответственно, если строго тот же алгоритм исполнять вручную - никакой разницы не будет. Или Вы имеете в виду, что иногда отступаете от системы? Ничего не понятно, в общем

Я не отстступаю от системы. Это была шутка.
Отвечаю на вопрос о высокой рыночной волатильности и позициях трейдера.
1. При высокой волатильности лучше вообще не торговать, а быть вне рынка.
2. Если все же вы торгуете, то расширяйте стопы.
3. Если все же вы торгуете и стопы пробились, то зафиксируйте убытки и ждите новых сигналов на вход в позицию. Не все сделки прибыльны

eugene
Добавлено: 12 Июл 2008 11:28 am


Николай Степенко писал(а):

Это была шутка.


ааа, вот теперь понял!

eugene
Добавлено: 12 Июл 2008 11:51 am


Понятно, что не каждая сделка прибыльная, но ситуация с ростом волатильности, когда мы уже открыли позицию, повторяется часто. Если просто расширять стоп, то высока вероятность нарваться на такую ситуацию, когда волатильность все растет, стоп мы все расширяем, после чего на пике волатильности стоп срабатывает, мы закрываем сделку с убытком заметно больше изначального риска (т.к. стоп расширился), а цена на возросшей волатильности резко идет в противоположную сторону. При этом снова мы не перезаходим, т.к. волатильность слишком высокая, и дальнейший рост идет без нас. Получается, что нас высадили с хорошего тренда на первой коррекции.

Николай Степенко
Добавлено: 12 Июл 2008 10:11 pm


eugene писал(а):
Получается, что нас высадили с хорошего тренда на первой коррекции.


Тренду, как правило предшествует низковолатильный рынок. Поэтому не высадят, не переживайте.

eugene
Добавлено: 14 Июл 2008 12:07 am


спасибо, постараюсь не переживать . Особенно если ответите еще на один вопрос про все ту же волатильность. Вы в другой теме на этом сайте пишете, что используете в системах индикатор Parabolic SAR. Но ведь он, во-первых, не переворачивается из лонга в шорт и обратно на дневках с такой скоростью, как Ваши позиции - это во-первых. А во-вторых, у него нет механизма расширения стопа при росте волатильности, стоп всегда движется только в одну сторону. Как же все это сочетается тогда?

eugene
Добавлено: 14 Июл 2008 12:18 am


И по курсам вопрос, тоже такое противоречие, которое хочется выяснить. В отзывах Ваши ученики, прошедшие курсы, пишут, что на них внимание фокусируется на главном и отбрасывается все лишнее (не дословно, но по смыслу примерно так). На форуме Вы пишете, что не поддерживаете идеи Б.Вильямса по поводу волн Эллиотта и чисел Фибоначчи, а в курсе этим идеям посвящен специальный раздел. Все-таки верите Вы в волновой анализ, считаете осмысленным его применение в системной торговле, или скорее нет чем да?

Николай Степенко
Добавлено: 14 Июл 2008 02:40 pm


eugene писал(а):
Вы в другой теме на этом сайте пишете, что используете в системах индикатор Parabolic SAR. Но ведь он, во-первых, не переворачивается из лонга в шорт и обратно на дневках с такой скоростью, как Ваши позиции - это во-первых. А во-вторых, у него нет механизма расширения стопа при росте волатильности, стоп всегда движется только в одну сторону. Как же все это сочетается тогда?


Существует великое множество систем. В том числе и у меня.

Николай Степенко
Добавлено: 14 Июл 2008 02:43 pm


eugene писал(а):
Все-таки верите Вы в волновой анализ, считаете осмысленным его применение в системной торговле, или скорее нет чем да?


Я верю в то, что существуют тенденции и коррекции, участие в которых приносит деньги. Я не верю в то, что полный рыночный цикл состоит из 144 волн, причем можно определить в какой волне находится рынок и на этом сделать деньги.

#4 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:41

Иван Алексеев
Добавлено: 05 Авг 2008 11:33 am


Здравствуйте, Николай.
Вы ранее писали, что Ваша система состоит из 2-х индикаторов и 2-х параметров. Подскажите, а как часто Вы проводите переоптимизацию системы и какими правилами при этом руководствуетесь. Ведь рынок постоянно меняется и прибыльная система со временем легко может стать убыточной. Спасибо.

Николай Степенко
Добавлено: 06 Авг 2008 01:38 pm


Иван Алексеев писал(а):
Здравствуйте, Николай.
Подскажите, а как часто Вы проводите переоптимизацию системы и какими правилами при этом руководствуетесь. Ведь рынок постоянно меняется и прибыльная система со временем легко может стать убыточной. Спасибо.


Систему подчищаю не чаще чем раз в год.
А теперь о рынке:
Что значит рынок меняется? Вы говорите о трендах? Если нет, то изменение каких конкретно формализованных параметров рынка вы имеете ввиду?

Иван Алексеев
Добавлено: 07 Авг 2008 10:43 am


Да, имелись в виду именно тренды. Рынок может быть трендовый, а может быть в боковике. Соответственно, в первом случае наибольшую прибыль принесёт ТС, настроенная на меньшую "чувствительность" - локальные коррекции никто не отменял, а во втором, настроенная на большую, так как и в боковике есть тренды, но с меньшей "амплитудой". То есть, если не менять настройки ТС расчитанной на тренд, то в случае боковика есть реальная перспектива покупать бумаги на хай, а продавать на лоу.
Кстати, какими критериями Вы руководствуетесь, принимая решение о подстройке системы, пусть даже и раз в год? Есть ли в этом плане у Вас жёсткие правила?

Николай Степенко
Добавлено: 07 Авг 2008 11:51 am


Иван Алексеев писал(а):
Да, имелись в виду именно тренды. Рынок может быть трендовый, а может быть в боковике. Соответственно, в первом случае наибольшую прибыль принесёт ТС, настроенная на меньшую "чувствительность" - локальные коррекции никто не отменял, а во втором, настроенная на большую, так как и в боковике есть тренды, но с меньшей "амплитудой".



- согласен. Вот только знать бы когда какой рынок. Адаптация пока плодов особых не приносит Насколько я знаю - никому.

Иван Алексеев писал(а):

То есть, если не менять настройки ТС расчитанной на тренд, то в случае боковика есть реальная перспектива покупать бумаги на хай, а продавать на лоу.


- так и есть. Так и будет. Задача - не потерять много на боковике. Иван Алексеев писал(а):

Кстати, какими критериями Вы руководствуетесь, принимая решение о подстройке системы, пусть даже и раз в год? Есть ли в этом плане у Вас жёсткие правила?

- система стала работать принципиально хуже, чем на периоде тестирования.

eugene
Добавлено: 07 Авг 2008 12:30 pm


Иван Алексеев писал(а):
Здравствуйте, Николай.
Вы ранее писали, что Ваша система состоит из 2-х индикаторов и 2-х параметров. Подскажите, а как часто Вы проводите переоптимизацию системы и какими правилами при этом руководствуетесь. Ведь рынок постоянно меняется и прибыльная система со временем легко может стать убыточной. Спасибо.


подозреваю, что система не _состоит_ из 2-х индикаторов и 2-х параметров. То есть в ней есть эти самые 2 индикатора и 2 параметра, и кроме них - много (?) чего еще - графические фигуры, уровни поддержки-сопротивления, наклонные линии тренда и т.д. - одному Николаю известно, сколько и чего

Николай Степенко
Добавлено: 07 Авг 2008 12:52 pm


eugene писал(а):
подозреваю, что система не _состоит_ из 2-х индикаторов и 2-х параметров. То есть в ней есть эти самые 2 индикатора и 2 параметра, и кроме них - много (?) чего еще - графические фигуры, уровни поддержки-сопротивления, наклонные линии тренда и т.д. - одному Николаю известно, сколько и чего


Нет, это не так. Именно 2 индикатора и 2 параметра.

eugene
Добавлено: 07 Авг 2008 01:16 pm


Николай Степенко писал(а):

Нет, это не так. Именно 2 индикатора и 2 параметра.


ого
то есть вот то, что у Вас на страницах с портфелем и результатами - полностью получено одной системой где только 2 индикатора и только 2 параметра (т.е. видимо по параметру на индикатор), и больше никаких дополнительных условий? А на каком языке система и сколько строчек занимает код, если это не превышает пределов допустимого раскрытия информации ?

Николай Степенко
Добавлено: 07 Авг 2008 01:52 pm


eugene писал(а):
А на каком языке система и сколько строчек занимает код, если это не превышает пределов допустимого раскрытия информации ?


Без комментариев.

#5 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:42

Иван Алексеев
Добавлено: 10 Авг 2008 11:44 am


Николай, хотелось бы задать еще один вопрос по Вашей системе.
Если она использует фрейм daily, то сигнал об открытии или закрытии позиции выдается на баре в 18 часов, если это ММВБ и в 00 часов, если это ФОРТС. В это время заявки уже не принимаются. Как Вы решаете эту проблему? Как этот фактор учитывается (если учитывается) в Вашей ТС?

Николай Степенко
Добавлено: 10 Авг 2008 06:10 pm


Иван Алексеев писал(а):
Николай, хотелось бы задать еще один вопрос по Вашей системе.
Если она использует фрейм daily, то сигнал об открытии или закрытии позиции выдается на баре в 18 часов, если это ММВБ и в 00 часов, если это ФОРТС. В это время заявки уже не принимаются. Как Вы решаете эту проблему? Как этот фактор учитывается (если учитывается) в Вашей ТС?


-таймфрем daily, но сигнал на позицию выдается не на 18-00 и не 00, а на другое время.

Иван Алексеев
Добавлено: 10 Авг 2008 06:50 pm


Поясните, пожалуйста. Не очень понял, что значит "на другое время".
ТС для выдачи сигнала должна обрабатывать готовый бар. Daily означает: 1 день = 1 бару, а чтобы бар был законченным у него должно быть значение close, которое можно получить ТОЛЬКО после ПОСЛЕДНЕЙ сделки за текущую торговую сессию.
Быть может под "другим временем" имелось ввиду совершение сделки на открытии торгов утром следующего дня, после получения сигнала в предыдущий?

Николай Степенко
Добавлено: 10 Авг 2008 07:26 pm


Иван Алексеев писал(а):
Быть может под "другим временем" имелось ввиду совершение сделки на открытии торгов утром следующего дня, после получения сигнала в предыдущий?


- точнее так. Исполнение сделки на следующий день после получения сигнала.

eugene
Добавлено: 27 Авг 2008 03:28 pm


Николай Степенко писал(а):

- точнее так. Исполнение сделки на следующий день после получения сигнала.


В день может быть только одна сделка по каждому инструменту?

Николай Степенко
Добавлено: 30 Авг 2008 12:02 pm


Да, системная сделка - одна. Но Гуру может себе позволить и внесистемную сделку. Тогда их будет не одна.

eugene
Добавлено: 30 Авг 2008 05:15 pm


А насколько часто Гуру может позволять себе такие сделки? То есть какая доля "интуитивных" вмешательств в работу системы оправдана?

Николай Степенко
Добавлено: 31 Авг 2008 09:20 am


Это крайний случай. Количество таких внесистемных сделок должно стремиться к нулю.

Anatoly Utkin
Добавлено: 02 Сен 2008 12:41 pm


Николай, я изучаю результаты Вашей торговли, и мне хотелось бы задать технический вопрос по поводу отображения информации в Системном портфеле.

Меня интересует цена закрытия позиции при перевороте. Мне показалось, что если в какой-то день позиция по какому-то инструменту закрывается и сразу же открывается противоположная, то цена закрытия первой позиции не указывается. Всвязи с этим вопрос: равна ли цена закрытия позиции при перевороте указываемой цене открытия противоположной позиции и если не равна, то как ее узнать?

Николай Степенко
Добавлено: 02 Сен 2008 02:45 pm


Анатолий! Большое спасибо за интерес. Позиция закрывается по той же самой цене, по которой открывается противоположная. Именно эта цене и публикуется.
НО! Изучение портфеле бесперспективное занятие. Зачем вам это? Трейдинг - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДЕЛО. ТО ЧТО ПОДХОДИТ МНЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДОЙДЕТ И ВАМ. Изучайте свой портфель, трейдинг и рынок! Это полезнее А еще лучше - приходите на консультации.

Anatoly Utkin
Добавлено: 02 Сен 2008 08:16 pm

Спасибо, Николай!

Мой интерес связан с тем, что хороших профессионалов в любом деле мало, а уж на рынке, да еще и публикующих в реальном времени свою торговлю, вообще по пальцам перечесть.

Сам я торгую 2 года, на ММВБ в акциях, краткие результаты таковы: матожидание прибыли составляет +1% на сделку, среднее число сделок 1 в неделю, максимальная просадка -12.5%, максимальное время просадки 4.5 месяца. Эмпирическая вероятность прибыльной сделки 42%, убыточной 58%. В целом, я доволен, но ведь всегда есть куда стремиться! Например, у Вас результаты лучше .

Мне очень импонирует Ваша концепция комплексного инвестиционного процесса, но я не очень силен в срочном рынке и рынке облигаций, во время изучения Ваших данных у меня возник такой вопрос. Правильно ли я оценил по приведенным данным прибыли за август 2008: акции--около 0%,
фьючерсы на акции--около +7%, фьючерсы на индекс и валюту--около +4%?

Николай Степенко
Добавлено: 03 Сен 2008 09:34 am


Anatoly Utkin писал(а):
Мне очень импонирует Ваша концепция комплексного инвестиционного процесса,


Только так и следует подходить к работе на рынке и оценивать ее результаты. Наша задача не только заработать, а прежде всего сохранить заработанное и на рынке и не только на нем. Anatoly Utkin писал(а):
...но я не очень силен в срочном рынке и рынке облигаций, во время изучения Ваших данных у меня возник такой вопрос. Правильно ли я оценил по приведенным данным прибыли за август 2008: акции--около 0%,
фьючерсы на акции--около +7%, фьючерсы на индекс и валюту--около +4%?

Я не веду раздельного учета. Поэтому подтвердить или опровергнуть ваши данные не могу. Единственное. Надо включить в них некоторую прибыль, которую дают облигации. Доходы по депозитам я не включаю в итоги. Лежат себе и лежат

Anatoly Utkin
Добавлено: 03 Сен 2008 05:06 pm


Спасибо!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных