Перейти к содержимому


Фотография

Выбор программы для ТА


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 19

#1 xarra

xarra

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:RU Perm

Отправлено 12 Июль 2010 - 17:43

Добрый день! Подскажите, в чем разница между WealthLab, TradeStation, Multicharts, Metastock? Какую выбрать для начала? Какая проще(понимаю, что каждому на вкус и цвет)? Какая будет развиваться дальше? Вобщем, определится какую изучать а какие, быть может, уже и не стоит. А может они все одинаковые, только, стоимость=) разная, да и интерфейс чуть другой м? У вас, в описании обучения, больше внимания уделяется Metastock. Почему? Чем она лучше хуже WealthLab, TradeStation?

#2 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 12 Июль 2010 - 18:21

Метасток нагляднее,легче,удобнее. ИМХО его возможностей для ученика хватает вполне и даже больше :)

#3 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 12 Июль 2010 - 19:35

Каждая программа имеет свои + и -. Новичок их не понимает. Поэтому ему рекомендуется Метасток, как самый распространенный и интуитивно понятный.

#4 xarra

xarra

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:RU Perm

Отправлено 12 Июль 2010 - 19:38

понял, thx

#5

  • Гости

Отправлено 12 Июль 2010 - 23:52

Вот, кажется, в тему материал:

Статья, которую вы прочитаете ниже, была написана в 2002 году. За семь лет произошли изменения, которые я считаю необходимым отразить здесь. Развитие интернета, интернет-трейдинга и программного обеспечения позволяют предъявить к программам технического анализа целый список требований. Если раньше, я был вынужден пристыковывать Метасток (как и Омегу-Трейдстейшен) к Квику с помощью дополнительных "примочек", а часть информации даже вводить вручную, а в случаях разрыва связи, стирать старые данные и закачивать новые (и это тоже все вручную). То сегодня, в ноябре 2009 года, я считаю это пережитком, но который, тем не менее, существует.

Да, технологии продвинулись на новый уровень. Мы можем смотреть видео на мобильном телефоне, из любого места пользоваться интернетом, а вот в плане удобства работы с техническим анализом на российском фондовом рынке сдвиги небольшие. Программа QUIK стала безоговорочным лидером среди программ интернет-трейдинга. Как и в других аналогичных программах в ней появились графики и даже какой-то технический анализ. Но, конечно, ее первоочередная функция - это прием и исполнение заявок клиентов на бирже, а поэтому графики и тех. анализ в Квике мы еще долго не сможем сравнить со специализированными программами по техническому анализу. Неудобство работы с графиками, минимальный набор индикаторов - это еще не все недостатки в программах интернет-трейдинга. Например, в Квике у моего брокера (одного из лидеров в России) графики запаздывают (не знаю, чья это проблема, Квика или брокера). А рано утром я не могу зайти в Квик, чтобы посмотреть графики, потому что брокер "отключает" ночью свои сервера.

Ряд моих коллег до сих пор продолжают пользоваться старым релизом Омеги (Трейдстейшен) 2000-2001 года (позже программа не обновлялась) и подкачивать данные в нее через QUIK. Им приходится, как и в старое доброе время, заботиться о "чистоте данных", перезакачивать базы данных после сбоев с интернетом или программы интернет-трейдинга, им сложно организовать работу со свежими данными сразу на нескольких компьютерах. Не говоря уже о том, что Омега не отличается удобным графическим интерфейсом. Некоторые программы не имеют этих недостатков, но они не предоставляют доступ к российским биржам. Исходя из этого, я решил сформировать современные требования к программам технического анализа и посмотреть, отвечает ли им сегодня хотя бы одна программа из доступных на рынке.

Мои требования к программам технического анализа.

1. Современный и удобный пользовательский интерфейс.
2. Надежность работы, отсутствие сбоев, высокая скорость подкачки и отображения биржевых данных.
3. Возможность работы с акциями, фьючерсами, опционами большинства мировых бирж, включая российские ММВБ и РТС.
4. Полный набор современного обновляемого инструментария технического анализа.
5. Возможность создания собственных инструментов и проверки торговых идей.
6. Работа на нескольких компьютерах без заботы о переносе баз данных.
7. Техническая поддержка на русском языке.

Должен сказать сразу, что дешевого решения нет. Но, если ваш счет на бирже не тысяча долларов, а ваши операции на бирже достаточно регулярны, то решение существует в виде профессиональной программы технического анализа CQG. В 1998 году мы "купили" эту систему в офис нашей компании. Тогда нам пришлось ставить "тарелку" на крышу, чтобы получать биржевые данные со спутника. Сегодня все данные идут через интернет. Необходимость в "тарелке" отпала еще несколько лет назад. У меня CQG установлен на трех компьютерах: в офисе, на ноутбуке и дома. Я работаю с CQG в офисе, могу наблюдать за рынками в дороге, и у меня не возникает проблем посмотреть рынок или проверить свои идеи утром, вечером или в выходные.

CQG - это мировой лидер. А их московский офис работает уже больше 10 лет. Все мировые биржи и биржевые инструменты в вашем распоряжении. История за многие годы на вашем компьютере в любое время. И, что очень и очень важно для нас, российские ММВБ и РТС доступны в полном объеме. Через CQG я получаю данные по котировках и графики фьючерса на индекс РТС быстрее, чем через своего брокера. И для меня это имеет значение. Если вы решите для своей работы, как и я, выбрать систему CQG, то можете ознакомиться подробнее с этой многофункциональной системой в этом разделе. Рекомендую воспользоваться бесплатным двухнедельным периодом, чтобы ознакомиться с программой в "боевом" режиме. Все, что для этого нужно, это позвонить в московский офис по телефонам, которые вы найдете по указанной ссылке.

В этой статье я хочу поделиться своими впечатлениями от работы в течение ряда лет с несколькими наиболее распространенными программами технического анализа.

Несколько лет назад в условия отсутствия литературы по техническому анализу я изучал формулы индикаторов и методы их применения по руководству к системе Reuters. Сама же система Reuters имела непривлекательную стоимость, требовала спутниковой тарелки и в ней отсутствовали данные по инструментам, которые меня интересовали. Поэтому для компьютерной реализации методов технического анализа на российском рынке приходилось использовать Excel и Pascal.

Первая полноценная автономная программа технического анализа появилась у меня на компьютере только в конце 1995 года. Это был “Windows on WallStreet”.

В отличие от Reuters, эта программа не требовала спутниковой тарелки. И она значительно экономила мое время. Больше не требовалось программировать стандартные индикаторы самостоятельно. И можно было забыть о малоинформативной графике Excel. Но через полгода ее место заняла совершенно другая программа.

Что не устраивало в “Windows on WallStreet”? Это была программа, которую создавали американцы, видимо, не подозревавшие, что когда-нибудь их продукт будут использовать в Европе и даже в России.

Например. Вы собираетесь забить данные по сегодняшним торгам. Но программа наотрез отказывается принимать какие-либо данные на эту дату. Почему? Оказывается, в США в этот день национальный праздник. В России же будничный день, торговля ГКО и фьючерсами идет как обычно.

Помимо этого у меня накопилось много нареканий в адрес разработчиков. Были ошибки и неточности в расчете индикаторов, конвертации данных. Хваленый американский интерфейс не выдерживал критики. В программе была заложена возможность создавать свои системы для принятия решений, но не было возможности проводить оптимизацию систем путем перебора входных параметров. Последующие версии программы укрепили у меня мнение о команде разработчиков, как о весьма консервативных программистах, отказывающихся замечать произошедшие изменения в подходах к программированию, а также потребности рынка.

И, тем не менее, программа была весьма популярна у себя на родине. Как-то раз, мы сидели с Александром Элдером, автором знаменитой книги “Как играть и выигрывать на бирже”, в офисе нашей компании за чашечкой чая и обсуждали насущные проблемы рынка. Александр решил нам продемонстрировать что-то на графиках. Он достал свой ноутбук, и после двойного щелчка мыши перед нами открылась программа технического анализа, это был “Windows on WallStreet”.

Возможно, я очень критично отнесся к этой программе, но одно меня успокаивает, в 1999 году ее выкупила компания Omega Research, другой производитель программного обеспечения для трейдеров и аналитиков. О продуктах этой компании я расскажу позже. А сейчас хочется вернуться к тому времени, когда на моем компьютере был установлен MetaStock.

MetaStock Professional среди общедоступных программ технического анализа является программой, которая может удовлетворить потребности подавляющего большинства участников биржевого рынка. Эта программа создана фирмой EQUIS (http://www.equis.com), которую недавно приобрела Reuters.

Чем мне нравится Метасток? В отличие от некоторых других аналогичных программ MetaStock обладает удобным и интуитивно-понятным интерфейсом. Команда разработчиков не стесняется использовать широкие возможности, предоставляемые операционной системой Windows, что и делает эту программу дружественной.

Мне очень нравится, как реализована система работы с графиками. То, как реализованы настройка представления ценового ряда, масштабирование осей, вставка новых индикаторов, линий трендов, возможность перетаскивания, настройка всевозможных параметров, цветов и многое другое. Одним словом, эта программа действительно создает комфортные условия работы для трейдера. Более подробно изучить возможности программы можно в руссифицироанном руководстве пользователя.

Работа с данными тоже представляется достаточно простой и удобной. Конвертация данных и редактирование не вызывает особых сложностей, если придерживаться инструкций. Существуют также дополнительные возможности, которые не раз вам пригодятся при работе. Например, вы можете сделать синтетические бумаги и индексы. Очень просто устраняются сплиты. Если у вас вызывают сомнения полученные данные из Интернета, вы можете запустить проверку, которая определит, соответствует ли ваша историческая база стандартным условиям. И, безусловно, как и все современные программы, MetaStock позволяет получать данные с бирж в режиме реального времени.

Помимо прочих возможностей, которые я здесь не привел, либо упомянул вскользь, у этой программы существует язык макрокоманд, благодаря которому можно не только писать свои индикаторы, но и разрабатывать торговые стратегии. О последнем стоит поговорить подробнее.

Оптимизатор систем (System Tester) позволяет пользователям проверять свои торговые идеи. Практически любую торговую идею в техническом анализе можно представить в виде набора формул, индикаторов и неравенств для каждого из действий (покупка, продажа, шорт, стоп). Все это вы можете забить в тестер и попросить его с учетом ваших комиссионных и других рыночных условий выявить комбинацию параметров системы (обычно это периоды индикаторов), при котором ваша прибыль будет больше, а риски меньше.

С одной стороны, не следует ждать чуда. А с другой, системный тестер является удобным и полезным инструментом в руках трейдера. И при определенных временных затратах позволяет существенно повысить эффективность работы на рынке.

Несмотря на то, что системный тестер в MetaStock’е является простым в использовании, наглядным и достаточно мощным инструментом, некоторый класс задач решить в нем весьма сложно, а иногда просто невозможно.

В этом случае на выручку может прийти другая программа технического анализа TradeStation, которую создала фирма Omega Research (http://www.omegaresearch.com). Полный пакет программ называется Omega Research ProSuite.

Каким преимуществом обладает ProSuite? У ProSuite есть встроенный язык программирования, а не язык макрокоманд как в MetaStock’е. Этот язык программирования является нечто средним между Basic’ом и Pascal’ем в сильно урезанном виде.

Вероятно, профессиональные программисты были бы им разочарованы. Но для трейдеров, желающих создать свой индикатор или супер-стратегию, этот язык вполне подходит и предоставляет широкие возможности. В частности, в этом языке можно описывать переменные, константы, задавать многомерные массивы, использовать циклы, переходы по ссылке, сравнения и условия, работать с датами и временем. Кроме этого, язык позволяет выводить информацию на экран или напрямую в файл, что очень удобно, когда вы хотите создать собственную таблицу с заданными параметрами стратегии. Последнее позволило мне полностью отказаться от встроенных возможностей ProSuite по анализу результатов тестирования систем, заменив их собственными разработками. Используя Учебник по языку программирования Easy Language (перевод оригинального руководства), можно очень быстро освоить его.

В ProSuite вы можете написать и протестировать систему или индикатор практически любой сложности, что невозможно сделать в MetaStock’е. Но полностью отказываться от MetaStock’а в пользу ProSuite я не советую. Работа с графиками в MetaStock’е построена лучше, чем в ProSuite’е. Кроме этого, ProSuite унаследовал от старых времен и “Windows on WallStreet” проблемы при работе с исходными данными.

Последняя программа, на которой я хотел бы остановиться, это CQG (http://www.cqg.ru). С этой компанией и программой я познакомился в 1998 году. В России был кризис, и часть операций мы переводили на американский рынок. Я занялся поиском надежного поставщика информации для целей технического анализа. Я ознакомился с несколькими аналогичными программами, а выбор был сделал в пользу CQG.

Информационно-программный комплекс, которым является CQG, позволяет не только получать данные в режиме реального времени со всех мировых бирж через спутниковую тарелку или Интернет, но также предоставляет потрясающие возможности для технического анализа и анализа рынка опционов. Пожалуй, это самая удобная и наиболее функциональная программа, которую я встречал.

Но программа это не все, чем примечательна CQG. Служба поддержки пользователей находится на уровне, с которым я до момента общения с CQG не сталкивался.

Я работал с программой уже пару месяцев и был доволен сделанным выбором. Но у меня накопились некоторые пожелания. Я обратился в московский офис компании. В частности, речь шла о том, чтобы сделать работу с собственными индикаторами более удобной. Я считал, что можно значительно сократить время трейдера, затрачиваемое на изменение параметров написанного собственноручно индикатора, введя небольшое функциональное изменение. Все это я подробно рассказал службе технической поддержки. В ответ мне пообещали донести это до программистов из головного офиса. Примерно через два с половиной месяца я мог использовать новые возможности программы, которые были запрограммированы в соответствии с моими пожеланиями.

CQG – это дорогая программа. Плата за использование CQG взимается каждый месяц и зависит от числа и вида сервисов, которые вы закажите. Это делает программу доступной лишь крупным компаниям, банкам или трейдерам с суммой счета хотя бы в несколько сотен тысяч долларов.

В заключении хочется сказать. Если вы являетесь человеком, который постоянно ищет новые методы и разрабатывает собственные подходы к управлению активами, то очень скоро вы поймете, что даже самая функциональная программа не может удовлетворить ваши потребности полностью. И вам придется браться самому или нанимать программистов, чтобы реализовать задуманное. Это нормально.

Эдуард Ланчев
ноябрь 2009 г.

Источник


Если нет - чур, по почкам не бить :)

#6 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 13 Июль 2010 - 11:51

Вот, кажется, в тему материал:



Если нет - чур, по почкам не бить :)



Спасибо! Очень интересно! Если разбогатею,то заведу :)

#7 Krusnik02

Krusnik02

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 193 сообщений

Отправлено 13 Июль 2010 - 17:33

Думаю что в софте одну их первых ролей играет возможность получения данных и коннекта к Брокеру. Начинать можно с простейшего варианта. Но потом сразу задаваться вопросом - как реально торговать? Или будете ордера руками переносить и иторию с Финама качать.

#8 mikki33

mikki33

    Активный участник

  • Друзья
  • PipPipPip
  • 231 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Израиля

Отправлено 13 Июль 2010 - 19:14

Раньше никто из упомянутых не давал возможность работать с более чем одним стримом в реал тайм. И приходилось писать в файлы и подгружать... Если это пакет из 2 тыс. имен, то были проблемы. Да и скорость вычислений у Метастока и ТрейдStationа был не лучше, чем у Экселя. Откомпилированные exe Матлаба работают на порядки быстрее. Особенно это заметно в бек-тестинге и регрессионном анализе. И вообще, не представляю, как можно делать оптимизацию в том же Метастоке - не просто медленно, а страшно медленно.

#9 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 13 Июль 2010 - 19:49

И вообще, не представляю, как можно делать оптимизацию в том же Метастоке - не просто медленно, а страшно медленно.

А зачем нужна такая подробная оптимизация? Нет уж. Подгонкой заниматься не будем. А для задач нормального уровня, МС вполне подходит.

#10 lel666

lel666

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 119 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:МО г.Чехов

Отправлено 13 Июль 2010 - 21:19

ИМХО Метасток,самая простая и удобная.причем 7,2 мне понравился больше всего.не зря говорят,все гениальное просто.главное,не вздумайте его купить :D

#11 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 13 Июль 2010 - 22:13

Да и скорость вычислений у Метастока и ТрейдStationа был не лучше, чем у Экселя. Откомпилированные exe Матлаба работают на порядки быстрее.


Мне кажется, это дело вкуса и опыта. Например, в научной деятельности меня не устраивает Матлаб, поскольку он медленно считает. Я пользуюсь языками более низкого уровня, в основном Фортраном, который считает раз в сто быстрее Матлаба. В то же время на бирже меня вполне устраивает Велшлаб, который считает в сто (если не в тыщу) раз медленнее Матлаба и в десять тыщ--Фортрана. Просто на бирже я еще не встречал задач, действительно требующих большой скорости счета.

#12 xarra

xarra

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:RU Perm

Отправлено 14 Июль 2010 - 10:04

В то же время на бирже меня вполне устраивает Велшлаб

А вы с чего начинали, с какой программы? Почему?

#13 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 14 Июль 2010 - 10:47

А вы с чего начинали, с какой программы? Почему?

Начинал с Метастока 9.0. Почему? Потому что не знал, что есть Велшлаб :) Если серьезно, то причин несколько:
1) Метас--это первое, что я нашел на нашем радиорынке,
2) В Метасе очень хорошая работа с графическим анализом, а я начинал именно с этого.

По мере моего роста как трейдера я стал формализовывать торговые правила. В Метасе с формализацией торговых правил беда. Если честно, то более отвратительного языка программирования еще поискать (Это только на мой взгляд, я не хочу никого обидеть). Это даже не язык, а какой-то набор макрокоманд, скорее предназначенный для построения индикаторов, нежели чем для тестирования систем. Потому я стал искать другие программы и нашел Велшлаб. У Велша простой и богатый язык программирования, позволяющий легко сделать все, что угодно (в отличие от Метаса и Омеги). Единственное, goto нету, но профессиональные программисты считают, что это вредный оператор :)

Короче, по моему мнению, Метас написан для полуинтуитивных трейдеров, а Велш--для строго алгоритмичных. В Метасе можно (и нужно, графика у него на порядок лучше Велша) проводить первичный просмотр графиков, визуальное выявление идей, а в Велше--формализацию этих идей.

#14 serguninv

serguninv

    Активный участник

  • Ученики
  • PipPipPip
  • 53 сообщений

Отправлено 14 Июль 2010 - 13:17

На сколько сложен язык программирования в Велшлаб и есть ли обучающая литература ,желательно на русском языке?

#15 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 14 Июль 2010 - 15:15

На сколько сложен язык программирования в Велшлаб и есть ли обучающая литература ,желательно на русском языке?


На мой взгляд, язык Велша очень прост. Если вы писали программы на Бейсике, Паскале, Фортране, и.т.п., то проблем не будет. Это обычный не объектно ориентированный язык низкого уровня (хотя некоторые объектно-ориентированные вещи там есть). По поводу обучающей литературы--посмотрите на пауке--там много всего. На этом форуме Роман Таткин--весьма квалифицированный человек. Про книги не знаю--я все по хелпу изучил.

Но! Если вы никогда не писали программы, то начинать лучше с Метаса--он понятнее, привычнее непрограммисту. И уж когда набьете руку в Метасе, тогда и с Велшем можно заморочиться.

Вообще, софт--это не главное для успешной торговли. Главное--это светлые мозги и Iron Balls.

#16 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 14 Июль 2010 - 17:58

Вообще, софт--это не главное для успешной торговли. Главное--это светлые мозги и Iron Balls.

А какой у вас план мистер Фикс? Без плана не помогут ни мозги, ни боллзы из титаниума.

#17 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 15 Июль 2010 - 10:11

А какой у вас план мистер Фикс? Без плана не помогут ни мозги, ни боллзы из титаниума.

План--дело хорошее. Помню, стояли мы на Ахтубе--вот это был план!!! На целый день все распланировали :)

Если серьезно, то торговый план--это очень важно. Я дневные торговые планы даже на листочек записываю, дабы проникнуться и заявки не попутать :) Считаю, что планирование торговли есть прямое следствие наличия светлых мозгов и титанических боллзов :)

#18 M.D.

M.D.

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 142 сообщений

Отправлено 15 Июль 2010 - 11:27

Iron Balls - так говорят про тех, кто торгует без плана и может спокойно смотреть на просадки в 50% и больше :wacko:

#19 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 15 Июль 2010 - 12:10

Iron Balls - так говорят про тех, кто торгует без плана и может спокойно смотреть на просадки в 50% и больше :wacko:



:lol: :lol: :lol: Только сейчас дошел перевод. Да уж,истинно..

#20 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 15 Июль 2010 - 17:43

Вот, кажется, в тему материал:
Если нет - чур, по почкам не бить :)


Самое непонятное в www.cqg.com, так это как его с квиком скрестить для выдачи заявок брокеру. Вот тут-то и начнутся сбои.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных