Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос по технике работы системы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 04 Февраль 2009 - 17:56

Николай, у меня вопрос о внутридневных особенностях работы вашей системы. Насколько я понимаю, ваша общая логика работы такая: если цена вырастет, то я куплю, если цена упадет, то я продам, причем работа ведется на дневных (а не внутридневных) интервалах. Пусть разрешены и long и short, и пусть в текущий момент у вас нет позиций. Тогда ваши ордера могли бы выглядеть как-то так: 1) если цена выше 100 рублей, то покупать, 2) если цена ниже 96 рублей, то продавать. Вопрос мой такой: а как вы действуете, когда внутри одного дня цена была и больше 100 и меньше 96?

#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 06 Февраль 2009 - 13:54

Николай, у меня вопрос о внутридневных особенностях работы вашей системы. Насколько я понимаю, ваша общая логика работы такая: если цена вырастет, то я куплю, если цена упадет, то я продам, причем работа ведется на дневных (а не внутридневных) интервалах. Пусть разрешены и long и short, и пусть в текущий момент у вас нет позиций. Тогда ваши ордера могли бы выглядеть как-то так: 1) если цена выше 100 рублей, то покупать, 2) если цена ниже 96 рублей, то продавать. Вопрос мой такой: а как вы действуете, когда внутри одного дня цена была и больше 100 и меньше 96?

Ответ на ваш вопрос является ноу-хау.

#3 mark2-80

mark2-80

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2009 - 18:14

Ответ на ваш вопрос является ноу-хау.


Николай Петрович, мне кажется Вам нужно вывесить какое-то стандартное письмо от пользователя unknown с разными вариациями этого вопроса:

1. а что вы сделаете если?

2. а гарантирован ли мне млн. долларов если я буду у вас учиться

3. раскажите все что вы делаете в деталях, ну что вам жалко :) ну хотя бы один разочек(не ну я конечно понимаю, что как только вы ее здесь вывесите я тут же ее всем разбалтаю и она сразу же станет не эффективной, но что Вам и прямо так сильно жалко столько лет опыта и усилий на поиски и ее создание, все равно завтра рынок будет другим и вы что то в нее внесете, так что сегодня мне плиз все на блюдечке

И стандартный ответ про секрет фирмы.

Искренне извиняюсь, если кто-то подумал что это стеб именно над ним. Я не хотел обидеть ни автора ни уважаемого гуру.

Годы идут, а вопросы и ответы те же :)

Сравнение примерно такое:

Вы меня спрашиваете где и как я вчера сделал 10 000 рублей. Я вам говорю актив и стратегию. Вы завтра ставите на этот актив и стратегию и полностью проигрываете. Вы делаете вывод - никому нельзя верить, а мне тем более. Или по другому завтра срабатывает, а после завтра вы все равно все спускаете.

Мораль басни - согласитесь что для того чтобы сдать первоклассным хирургом, нужно провести много часов за теорией и практикой. Цена неправильного решения инвалидность человека или его смерть.

Согласны?

Теперь пойдем от обратного. Мы на фин рынке и цена наших ошибок мнгновенная потеря энной суммы без каких либо предварительных объяснений(только догодки постфактум). При этом Вас не обманут, просто вы чего то не учли.

Так ответье же мне на вопрос неужели для того чтобы не делать ошибок на фин рынке

(здесь по ошибкой понимается не случайное или преднамеренное поведение цены на актив а снижение стоимости вашего портфеля изо дня в день, несмотря на все ваши действия)

вам нужно провести меньше времени за этим занятием чем выпускнинк мед вуза чтобы стать опытным хирургом?

А по поводу центрального вопроса - какая разница как поступил бы Н.П. в этом случае, пусть даже бы он именно в этой ситуации поступил неправильно.

Вы можете проиграть некоторые сражения, главное чтобы вы одержали победу в войне.

Возможно, это будет полезный коммент для всех подобных вопросов.

#4 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:33

Годы идут, а вопросы и ответы те же :)

Так это же хорошо, это дает надежду на то, что наши системы будут работать и дальше :)


Николай Петрович, мне кажется Вам нужно вывесить какое-то стандартное письмо от пользователя unknown с разными вариациями этого вопроса:

1. а что вы сделаете если?

2. а гарантирован ли мне млн. долларов если я буду у вас учиться

3. раскажите все что вы делаете в деталях, ну что вам жалко :)

Мне кажется, что похожая тема уже есть, это тема "Вопрос по системе" от 10 ноября 2008 года в этой же ветке форума. Про миллион долларов там ничего нет, но вот про свою систему Николай объясняет достаточно подробно.

Причины, по которым я задал свой вопрос:
1) Мне это действительно интересно,
2) Я считаю полезным общаться с грамотными людьми, особенно с профессионалами.

Я не пытаюсь выпытать у Николая его секреты, мне кажется, что особых секретов и нет. Вот например, мне удалось проехать за 10 лет более 300 000 км по очень разнообразным дорогам и на очень разнообразных машинах без единой аварии и особых проблем. Это есть всего лишь результат наличия знаний плюс опыта, все прямо как на финансовых рынках :)

Чтобы не выглядеть человеком, который хочет только брать и ничего не отдавать, кратко расскажу алгоритм своей нынешней МТС:
Система long only, дневная. Вход при пробое уровня "(правый конец пятидневной линии регрессии цены high) плюс параметр*наклон этой линии".
Выход: наибольший из 1) Уровень входа*0.95 2) Trailing стоп по минимуму последних нескольких (от 20 до 1) баров.
Есть фильтр: если цена ниже уровня "50 дневная средняя от цены Close*0.9", то вход запрещен.

Ответ на ваш вопрос является ноу-хау.

Спасибо, Николай!
Извините, что вторгся на территорию вашего ноу-хау.

#5 mark2-80

mark2-80

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 10 Февраль 2009 - 09:09

Друг! 1. я не Н.П. 2. респект, за то что проехал так много км. 3. это круто что ты раскрыл свою систему, правда забыл расказать сколько ты на ней млн. заработал. Но так как я теперь все знаю, то "вся рыба теперь моя" И не страшно тебе было раскрыть успех к сказочному богатству? уверен ты знаешь что любая система расчитана скорее всего на рынок и период времени, + ко всему у тебя нет ничего про отбор активов + мани менеджмент мы все взрослые люди, я не хотел тебя обидеть просто не обязательно всю жизнь искать грааль (нашли его не многие, хотя искали все) деньги всегда у тех кто их может зарабатывать золотое правило - не гарантия к богатству, т к глупец и золото все рано расстаются Николай Петрович, все ок? Вас что-то не слышно

#6 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:19

уверен ты знаешь что любая система расчитана скорее всего на рынок и период времени, + ко всему у тебя нет ничего про отбор активов + мани менеджмент


По данной системе на ММВБ торгуется портфель из 11 ликвидных российских акций в равных долях по 9 процентов. В настоящее время это GAZP, LKOH, GMKN, PLZL,CHMF, VTBR, TRNFP, SBER, TATN, SNGS and URSI. Результаты, начиная с марта 2008, такие: +18% прибыли, 6.2% максимальная просадка.

это круто что ты раскрыл свою систему, правда забыл расказать сколько ты на ней млн. заработал. Но так как я теперь все знаю, то "вся рыба теперь моя" И не страшно тебе было раскрыть успех к сказочному богатству?


Это обычная пробойно-трендовая система, ее принципы общеизвестны. По поводу построения МТС есть хорошие книги:
1) Роберт Пардо, "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера"
2) Thomas Stridsman, "Trading systems that works"
3) Чарльз Лебо, "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"
Если вы их не читали, то рекомендую почитать, там хорошо описано, чем грааль отличается от рабочей системы, и что такое переподгонка.

#7 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 14 Февраль 2009 - 00:06

Спасибо, Николай!
Извините, что вторгся на территорию вашего ноу-хау.

ВСЕ! Сдаюсь! Открываю секрет ноу-хау. Итак, если я вне рынка, то истинным будет ПЕРВЫЙ сигнал. Если я в рынке, то истинным может быть только противоположный сигнал.

#8 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 15 Февраль 2009 - 16:32

ВСЕ! Сдаюсь! Открываю секрет ноу-хау. Итак, если я вне рынка, то истинным будет ПЕРВЫЙ сигнал. Если я в рынке, то истинным может быть только противоположный сигнал.

Спасибо! :) Вы уж извините, что достаю вас дурацкими вопросами. Просто я сейчас тестирую реверсную трендовую систему, и во время тестирования обнаружил, что когда описанная в вопросе ситуация возникает, в среднем выгодно не просто брать первый сигнал (или вначале первый, а потом второй), а действовать хитрее. Но хитрее означает лезть в непрерывное отслеживание котировок, что мне категорически не хочется. Вот поэтому и спросил.

#9 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 18 Февраль 2009 - 01:42

Спасибо! :) Вы уж извините, что достаю вас дурацкими вопросами.

Ничего дурацкого не вижу. Спасибо за интерес. Ваши вопросы заставляют посмотреть на системостроение со стороны не замыленным глазом. Все нормально!

#10 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 01 Апрель 2009 - 20:20

Хочу задать еще один вопрос. Я всегда торговал и торгую портфель из нескольких инструментов, ничем не выделяя каждый инструмент. То есть система торговли и доли в портфеле одинаковы для всех инструментов. В настоящее время я созрел до того, чтобы подстраивать систему под каждый инструмент. Например, оптимизировать параметры, или даже подбирать сами правила под конкретный рынок. Как мне кажется, это может увеличить эффективность торговли. Но с другой стороны, при этом вроде возрастают риски подгонки под историю. Всвязи с этим вопрос: как вы считаете, до какой степени можно оптимизироваться под конкретный инструмент? Или так: какая допустимая величина различий в работе системы на оптимизируемом инструменте и на других инструментах?

#11 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 06 Апрель 2009 - 11:17

Хочу задать еще один вопрос. Я всегда торговал и торгую портфель из нескольких инструментов, ничем не выделяя каждый инструмент. То есть система торговли и доли в портфеле одинаковы для всех инструментов. В настоящее время я созрел до того, чтобы подстраивать систему под каждый инструмент. Например, оптимизировать параметры, или даже подбирать сами правила под конкретный рынок. Как мне кажется, это может увеличить эффективность торговли. Но с другой стороны, при этом вроде возрастают риски подгонки под историю. Всвязи с этим вопрос: как вы считаете, до какой степени можно оптимизироваться под конкретный инструмент? Или так: какая допустимая величина различий в работе системы на оптимизируемом инструменте и на других инструментах?

Ваш подход мне нравится. Можно ничего не менять. Единственное, обратите внимание, что разная ликвидность, подразумевает разные риски. Поэтому вы можете регулировать долю инструмента в портфеле. Хотя это уже больше касается тем управления деньгами и рисками.

#12 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:20

Николай Петрович! Как так не нужен интрадей, когда ваша система (по крайне мере та, результаты которой вы публикуете на стокпортале) работает на часовиках? Или она роботоризированная?

#13 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:59

Николай Петрович!
Как так не нужен интрадей, когда ваша система (по крайне мере та, результаты которой вы публикуете на стокпортале) работает на часовиках? Или она роботоризированная?

Система дейли, не работает на часовиках и к сожалению не робототизирована, потому что я пользуюсь WEB QUIK.

#14 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2009 - 01:06

Странно, а мне казалось, что вы когда-то писали на стокпортале, что она часовая... Ну, наверное, я что-то путаю. Сорри...

#15 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 21 Апрель 2009 - 10:19

Странно, а мне казалось, что вы когда-то писали на стокпортале, что она часовая... Ну, наверное, я что-то путаю. Сорри...

С 2005 года я не торгую интрадэй системы, хотя очень хочется. (Но нельзя! Потому что вредно.)

#16 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2009 - 18:57

И неужели в течении дня не подглядываете, что творится на рынке?

#17 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:13

И неужели в течении дня не подглядываете, что творится на рынке?

Нет. Я специально изолирую себя от рыночных событий, чтобы устранить человеческий фактор и исключить вмешательство в систему.

#18 Anatoly Utkin

Anatoly Utkin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2009 - 13:17

Осваиваю рынок фьючерсов, всвязи с чем хочу задать такие вопросы: 1) Какое максимальное ГО (в % от цены контракта) вы видели за свою практику? 2) Какую долю от общего капитала вы держите на счете FORTS?

#19 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 23 Апрель 2009 - 16:53

Осваиваю рынок фьючерсов, всвязи с чем хочу задать такие вопросы:
1) Какое максимальное ГО (в % от цены контракта) вы видели за свою практику?
2) Какую долю от общего капитала вы держите на счете FORTS?

1)особо не слежу за этим. максимумы были в начале кризиса на сверх волатильном рынке. Помню, тогда постоянно шли объявления об этом.

Вот пример«10» сентября 2008 г.

Уважаемые клиенты!

Увеличение размера гарантийного обеспечения на FORTS в сентябре 2008 года

В связи с приближением поставки по фьючерсным контрактам с вечернего клирингового сеанса 10 сентября 2008 года по вечерний клиринговый сеанс 15 сентября 2008 года увеличивается размер минимального базового гарантийного обеспечения по поставочным фьючерсным контрактам с исполнением в сентябре 2008 года:

· по фьючерсным контрактам на обыкновенные акции ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк ВТБ" с 12% до 15% от их стоимости;

· по фьючерсным контрактам на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "НОВАТЭК", ОАО "Полюс Золото", на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть", ОАО "Татнефть", ОАО Ростелеком", ОАО "Северсталь", ОАО "ГидроОГК", на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" с 15% до 20% от их стоимости.

2) Эта доля динамична. Сейчас она больше, чем была до кризиса. Это вызвано стратегиями хеджирования и появлением новых инструментов.

#20 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2009 - 21:40

Нет. Я специально изолирую себя от рыночных событий, чтобы устранить человеческий фактор и исключить вмешательство в систему.


А если предствить такую фантастику: рынок начнет рушиться, например, на 50%, и ваши стопы не успеют сработать из-за панической распродажи?
Или такого не может быть?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных