Перейти к содержимому


Фотография

Обзор по торговой робототехнике


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 29

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 06 Май 2010 - 10:53

Роботы против людей
Торговые роботы на фондовом рынке - благо или зло? Одни брокеры считают, что это благо - роботы создают дополнительную ликвидность, защищают от ошибок и повышают эффективность торговли. Другие считают, что роботы создают дополнительную нагрузку и мешают тем, кто торгует "руками". Но большинство согласны, что доля роботов в торговле на биржах и дальше будет расти


Москва. 12 марта. IFX.RU - На всех мировых биржах в последние годы активно развивается торговля с использованием алгоритмических систем - роботов. Эта тенденция распространяется и на российские площадки.

Мнения брокеров о биржевых роботах неоднозначны. Одни участники рынка считают, что это благо - роботы создают дополнительную ликвидность на рынке, защищают инвесторов от ошибок и повышают эффективность торговли. Они убеждены, что за электронной торговлей будущее, и приводят в качестве примера победу компьютера Deep Blue, созданного IBM, в матче с Гарри Каспаровым - в ту пору чемпионом мира по шахматам. Другие считают, что торговля через роботов несет в себе технологические риски и серьезную нагрузку на информационные системы бирж. Так или иначе, многие уверены, что доля электронной торговли на биржах и дальше будет расти, но она не сможет вытеснить человека, потому что именно он закладывает свои идеи в алгоритмы, которые реализуют роботы.


Биржевые роботы и их масштаб


Существует несколько видов систем электронной торговли на бирже, в частности, программы, направленные на зарабатывание денег, и вспомогательные (сервисные) алгоритмы. В первом случае трейдер задает определенные параметры, в соответствии с которыми робот совершает операции. Внутри этого алгоритма должна быть идея, на которой можно заработать. Также это могут быть арбитражные сделки: торговый робот отслеживает цены на локальные акции и депозитарные расписки на них или цены срочного контракта и его базового актива, и берет позицию в тот момент, когда возникает спред между ними, рассказывает руководитель группы электронного трейдинга и исполнительный директор инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Стас Суриков.

Сервисные роботы помогают более эффективно исполнять волю человека, но никакого заработка при этом не приносят. Например, клиент хочет купить крупный пакет ценных бумаг, ему нужно сделать это несколькими лотами, чтобы влияние на цену актива на рынке было наименьшим. Это делает сервисный робот.

"Зарабатывающие алгоритмы - это удел умных людей, у которых есть ноу-хау на рынке. По сути, это тот же процесс, что и инвестиционный менеджмент: человек, который понимает, как инвестировать деньги, просто описывает это в виде алгоритма", - пояснил Стас Суриков агентству "Интерфакс". При этом он обращает внимание на то, что алгоритм не может быть постоянно прибыльным или постоянно одинаково прибыльным: меняются рыночные условия - меняется прибыльность, поэтому программа постоянно дорабатывается, адаптируется, это непрекращающийся процесс.

ММВБ сообщила, что сейчас на фондовом рынке работает 15 гиперактивных торговых автоматов, они дают 50% заявок. Такие роботы выставляют в 500 раз больше заявок, чем средний инвестор. За период наблюдения с августа 2008 по конец января 2010 года доля гиперактиных роботов в общей активности рынка по заявкам выросла с 14% до 50%, вклад в обороты вырос с 4% до 10%.

При этом активность среднего инвестора увеличилась за это время вдвое, число инвесторов, выставляющих хотя бы одну заявку, на рынке тоже удвоилось. В итоге - рост активности по полному числу заявок в 4 раза за полтора года.

На валютном рынке ММВБ работают всего три гиперактивных автомата, они генерируют 91% заявок и 22% оборота (без учета сделок своп). За последние полгода биржа не видит развития торговли при помощи роботов на валютном рынке.

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента инфраструктурных проектов РТС Сергей Замолоцких, доля роботов в обороте на срочном рынке РТС - FORTS - составляет 35-40%.

По словам руководителя дивизиона "Инвестиционный" ИК "Финам" Дмитрия Серебренникова, в абсолютном выражении у компании не так много клиентов, которые используют алгоритмические торговые системы - около 2 тыс., при этом всего клиентов порядка 100 тыс. "Это очень небольшая прослойка, но она делают значительные обороты, до 25%", - говорит он.

Исполнительный директор компании "Олма" Андрей Белинский отмечает, что количество сделок, которые заключаются роботами, в общем обороте "Олмы" составляет 60-70%, как правило, роботы торгуют небольшими лотами, поэтому количество сделок у них большое. По объему на роботов приходится около 50%. В основном это операции на рынках RTS Standard и FORTS.

Генеральный директор БКС Юрий Минцев сообщил, что алгоритмами пользуются большинство профессиональных участников - клиентов компании. "О том, что эта тенденция развивается, я могу судить по тому, что появился спрос на более скоростное подключение клиентов к бирже, чем существует сейчас. Самый большой спрос идет со стороны срочных торговцев", - добавил он.


Что думают биржи о роботах


Биржи понимают, что роботизированная торговля продолжит развиваться, поэтому работают над повышением уровня технологического обеспечения. Так, РТС предоставляет брокерским компаниям возможность размещения промежуточного сервера и сервера систем интернет-трейдинга на базе технического центра биржи. Это позволяет повысить скорость передачи данных между клиентами брокера и серверами торговой системы РТС, сообщил С.Замолоцких.

Помимо этого, любой участник рынка имеет возможность получения прямого доступа к торгам. Для этого необходимо приобрести шлюз доступа в торговую систему FORTS. В случае если используется система собственной разработки, необходима ее предварительная сертификация и тестирование на игровом полигоне FORTS.

Также в 2010 году группа РТС начала перевод рынков FORTS и RTS Standard на новый протокол PLAZA II для повышения общей производительности торговой платформы и увеличения скорости обработки транзакций ядром системы. Новый протокол уменьшает время обновления рыночных данных, что повышает эффективность операций торговых роботов.

Вице-президент ММВБ Игорь Марич сообщил, что в этом году биржа будет предоставлять возможность брокерам устанавливать их серверы прямо на бирже для более оперативной обработки заявок клиентов. Этот сервис уже работает в опытной эксплуатации.

И.Марич считает, что доля операций с использованием алгоритмических систем и дальше будет расти, и это будет мощным вызовом для бирж, поскольку от них требуется обеспечить ликвидность и минимальное время отклика на заявку, центральный контрагент и клиринговая организация должны обеспечивать надежность торговли. Растущее количество роботов повышает требования к каналам связи, софту и расположению серверов. Это главная тема для бирж на Западе, теперь она обретает актуальность и в России.

По его словам, западные брокеры давно стремятся располагать серверы как можно ближе к бирже, а еще лучше - на самой бирже, чтобы минимизировать время прохождения заявки, чего требует алгоритмическая торговля.

Уже сейчас ММВБ дает возможность участникам подключения через серверы GateWay - специфические серверы доступа, которые позволяют существенно снизить время отклика на заявку.

Генеральный директор ФК "Открытие" Михаил Беляев отмечает положительные изменения в позиции биржи по отношению к электронной торговле - раньше ММВБ хотела ее ограничить.

"Желание ММВБ развивать свою технологическую базу, на мой взгляд, очень серьезный позитив", - считает он.

Можно говорить, что это плохо и ставить ограничения, но мы прекрасно понимаем, что все мировые тенденции идут в сторону увеличения производительности технологических систем, и фактически попытка поставить те или иные ограничения - это де-факто собственное внутреннее торможение, отметил М.Беляев.

"Мы одни из первых вошли в проект хостинга сервера прямо на ММВБ. У нас интересные, своеобразные клиенты - крупные алгоритмические трейдеры, и мы должны давать им сервис. У них есть свои стандарты по скорости прохождения заявок, и они готовы инвестировать сами в эту инфраструктуру, потому что для них это критично", - отметил М.Беляев.

"Финам", как финансовый супермаркет, предлагает услуги в области алгоритмической торговли клиентам разного уровня - от подготовленных пользователей, которые сами пишут программы, до тех, кто что-то слышал об электронной торговле, но не использовал ее раньше - им компания предлагает варианты готовых решений.

Недавно "Финам" выделил у себя специальные клиентские серверы, чтобы инвесторы могли разместить свои алгоритмические модели на них. Это повышает надежность исполнения сделок, потому что исключается звено "компьютер клиента - сервер компании". Когда биржа позволяет ставить серверы брокеров у себя, то не остается и последнего звена "сервер компании - сервер биржи". А если сервер биржи сломается, то тогда клиенты всех компаний будут в равных условиях, так как уже ничьи заявки исполняться не будут.


Риски использования роботов и польза от них


"Электронная торговля дает больше ликвидности на рынке - это факт в мировом масштабе. Это, конечно, не единственный драйвер ликвидности, но все же драйвер", - говорит С.Суриков.

С ним согласны А.Белинский и М.Беляев.

"Роботы, безусловно, дают ликвидность, причем иногда в самых критичных ситуациях, когда происходит снижение объемов и падение рынка. Они поддерживают в этой ситуации рынки", - считает М.Беляев.

Говоря о роли роботов в осеннем падении котировок на биржах в 2008 году, глава РТС Роман Горюнов сказал, что они сами по себе не особо повлияли на снижение котировок, поскольку роботы - это всего лишь автоматизированный способ подачи заявок.

С.Суриков говорит, что во время кризиса некоторые роботы теряли, а какие-то даже зарабатывали. Пока люди с ужасом видели обвальное падение и не успевали ничего сделать, робот за несколько секунд успевал на тренде и продать свои позиции, и купить их обратно раз десять с прибылью. Кроме того, спреды (разница в ценах бумаг) между Москвой и Лондоном были очень большими в какие-то моменты, так что арбитражеры были просто счастливы, отметил он.

Единственное, что очень плохо влияло на роботов, это внеплановая остановка торгов. Плановые остановки торгов робот может учитывать в алгоритме и не входить в позиции, если прогнозирует падение или рост рынка выше установленных биржей ограничений, либо выходить из них за секунды до остановки.

"Робот не превращает свинец в золото - это просто инструмент для реализации торговых идей - правильных или неправильных", - сказал С.Суриков.

Некоторые игроки рынка отмечают технологические риски, связанные с торговлей через алгоритмические системы, например, роботов может стать так много, в том числе плохо написанных, что это ухудшит быстродействие всех остальных участников рынка.

М.Беляев отмечает, что алгоритмическая торговля зачастую порождает кросс-сделки, которые отклоняет биржа.

"У вас есть два клиента. Когда они делают сделки с определенной частотой, то может сложиться ситуация, когда один клиент поставил заявку на продажу, а другой - на покупку. Такие сделки биржа отклоняет, потому что они проходят внутри одного брокера. Это одна из ключевых проблем, связанная с алгоритмической торговлей, и она требует "подкручивания" на нормативном уровне ФСФР. Сейчас все ищут обходные маневры, чтобы в случае появления кросс-заявок уйти от этого конфликта", - сказал М.Беляев.

Развитие электронной торговли плохо для тех, кто торгует "руками", говорит один из трейдеров, который не использует роботов.

"Я, например, ставлю котировку, и в течение одной десятой секунды меня накрывает как в одну, так и в другую сторону. Я уже давно не могу ставить в первом эшелоне, но теперь роботы живут даже во втором и третьем эшелонах. Торговать должны люди", - считает он.

По его мнению, биржа должна вводить ограничения на роботов.

"Условно: заявка - рубль. Поставить какой-то объем бесплатных заявок, а за остальные брать плату. Ведь это дополнительная нагрузка на сервер биржи", - говорит он.

И.Марич считает, что от торговых роботов больше пользы, чем вреда. Другой вопрос в том, насколько оптимально эти роботы работают. В связи с этим биржа готова помогать участникам эти программы налаживать, чтобы они не создавали препятствий в торгах.

По сути, робот делает то же самое, что и человек, просто быстрее, потому что спреды на рынке сужаются, и человек их просто не успевает замечать, а робот обрабатывает больший объем информации за то же время.

"Когда были огромные спреды и торговали люди, они делали все те же операции и точно так же могли "заваливать" рынок, как и роботы, которые могут сделать это сейчас", - говорит С.Суриков. Он отмечает, что электронная торговля не прибавляет рисков, потому что существуют защитные механизмы рынка, самих роботов и биржи.

Более того, с точки зрения управления рисками такие клиенты более эффективны по сравнению с нероботизированными. Крупнейшие клиенты "Ренессанса" у себя в алгоритмах учитывают торговые лимиты компании, и ей, по сути, не приходится ликвидировать их позиции, они сами ликвидируются, повторяя модель брокера. Алгоритмизированные системы торгуют быстрее, и с точки зрения отслеживания своих рисков они эффективнее, чем человек.


Судьба человека на бирже


Торговля через роботы востребована там, где есть высокая ликвидность или сложности в поддержании одновременно целого ряда котировок, например, на опционах. При торговле низколиквидными инструментами приоритет все равно остается за брокером, сказал А.Белинский.

С.Суриков согласен, что в торговле бумагами второго эшелона роботы вряд ли будут активнее людей.

"Второй и третий эшелон - это компании малой капитализации, торговля ими основана на личных знаниях о том, где есть ликвидность, где можно запустить сделку. Этот рынок во всем мире никуда не делся от людей, а вот ликвидный рынок все больше становится электронным", - считает С.Суриков.

Директор департамента Private Banking "Финама" Алексей Богданов убежден, что за электронной торговлей будущее.

"Программа Deep Blue когда-то выиграла у Каспарова - лучшего шахматиста на тот момент. Финансовый рынок - среда, в которой заключаются огромное количество разных операций, человеческий мозг не в состоянии отследить их все и обработать, поэтому программы будут развиваться", - убежден он.

По мнению С.Сурикова, возможно, развитие электронной торговли повлияет на занятость трейдеров - сотрудников брокерских подразделений. Если говорить о клиентах, которые торгуют на рынке "руками", то они никуда не денутся. Возможно, также "умрут" скальперы (участники, играющие на внутридневных скачках цен), которые совершают операции вручную, потому что роботы делают это эффективнее. Люди, которые имеют свое видение, никуда не денутся.

"Робот автоматически не зарабатывает - должна быть идея, на которой можно поймать свои базисные пункты, поэтому нельзя сказать, что каждый робот, который выйдет на рынок, будет успешным. Скорее всего, это будет так же, как и с трейдерами, которые работают "руками" - большая часть из них со временем "умрет" от неприбыльности", - считает С.Суриков. А.Белинский добавил, что человек также анализирует риски и контролирует позиции роботов, в том числе в конце торгового дня.

С.Суриков отмечает, что многие трейдеры уже переквалифицируются в управляющих машинами. Наверное, будет какая-то категория людей, которая останется без работы, так всегда происходит, но какого-то массового оттока трейдеров не будет.

Они смогут заниматься в большей степени анализом рынка и изучением тенденций, чем концентрироваться на том, как и где это купить - это будет выполняться электроникой, считает он.

"Безусловно, электронная торговля будет развиваться и дальше. Поскольку многим людям, привлекаемым романтизмом фондового рынка, кажется, что здесь есть некий "Святой Грааль". И, как обычно бывает со всем новым и модным, будет заметный прилив желающих использовать эти технологии. Но потом, когда станет ясно, что роботы не дают гарантированный доход и многие разочаруются, будет отлив "модников", - говорит Д.Серебренников.

Однако ни фундаментальный, ни технический анализ (а роботы больше относятся к техническому анализу), ни какой-либо другой не позволяют исключить главный фактор - неопределенность будущего.

"У нас есть очень много клиентов, которые делают руками много сделок, они не доверяют машинам. У человека есть интуиция, которой нет у робота", - отметил А.Белинский.


Обозреватель Римма Зарипова

http://www.interfax....t.asp?id=127644

#2 Sgzmnd

Sgzmnd

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений

Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:47

Как Вы относитесь к сообщению ММВБ о намерении с 27 июня 2011 г. блокировать активных торговых роботов ?

#3 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:48

Лично мне пофигу. :-)

#4 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:59

Как Вы относитесь к сообщению ММВБ о намерении с 27 июня 2011 г. блокировать активных торговых роботов ?

Я - хорошо. Не люблю высокочастотную торговлю. Она для бедных и трусливых ;)

#5 Sgzmnd

Sgzmnd

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений

Отправлено 20 Июнь 2011 - 10:29

Я - хорошо. Не люблю высокочастотную торговлю. Она для бедных и трусливых ;)


А что же в таком случае для достаточных и отважных ? :))

#6 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 20 Июнь 2011 - 18:13

А что же в таком случае для достаточных и отважных ? :))

Недельный таймфрейм и простейшая модель пересечения 2-х скользящих средних: длинной и средней

#7 serguninv

serguninv

    Активный участник

  • Ученики
  • PipPipPip
  • 53 сообщений

Отправлено 20 Июнь 2011 - 18:43

И железная задница :D

#8 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:01

И железная задница :D

Все верно. Это факт. Интрадейщики вообще не рискуют. У них там тишь и благодать. А для длинных трейдеров, действительно, нужны железные нервы.

#9 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:56

Все верно. Это факт. Интрадейщики вообще не рискуют. У них там тишь и благодать. А для длинных трейдеров, действительно, нужны железные нервы.

Николай а почему вы не любите маленькие таймфреймы(мин - 5 мин -час)
что в них такого что отличает их таймфрейфов больших?

#10 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 20 Июнь 2011 - 22:42

Николай а почему вы не любите маленькие таймфреймы(мин - 5 мин -час)
что в них такого что отличает их таймфрейфов больших?

Я люблю любые таймфреймы. Ведь рынок обладает фрактальными свойствами. Он одинаков при исследованиях и с близкого и дальнего расстояния. Другое дело в практике торговли. Я предпочитаю торговать тренды, а на малых таймфремах их чрезвычайно сложно выделить из рыночных шумов. Торговать внутри дня - удел торговых машин.

#11 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 08 Июль 2011 - 20:37

Случайно убил сообщение от mikki33 поэтому восстанавливаю от своего имени:

Роботы кардинально изменили динамику рынков. Арбитражи сейчас вообще воспринисаются как воспоминания восторженной юности. Волатильность то стремиться к нулю, то зашкаливает (как недавние события 6 мая того года). Системы бирж находятся в состоянии неустойчивого равновесия и все чаще и больнее будут из нее вываливаться.

Хотя увеличение ликвидности, в принципе, положительный фактор, но воняет. Поэтому примерно 3/4 HFTистов на торговле не зарабатывают, а имеют свои 0.0002 цента за счет ркбейтов за поставку ликвидности.

#12 mikki33

mikki33

    Активный участник

  • Друзья
  • PipPipPip
  • 231 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Израиля

Отправлено 10 Июль 2011 - 15:52

А я опечатался
а имеют свои 0.0002 цента за счет РЕБЕЙТОВ за поставку ликвидности

rebate скидка (в смысле возврат комиссионных)

#13 Андрей У

Андрей У

    Участник

  • Коллеги
  • PipPip
  • 18 сообщений

Отправлено 21 Июль 2011 - 12:15

Прошу совета по использованию торговых роботов. Самостоятельно разработать робота не получается. Есть предложения по приобретению готовых роботов написанных для Квика на Qpile в формате .qpl. Привожу выдержку из инструкции для одной из программ торгующей по учебной системе: «… «Прорыв каналов» – это уже готовая торговая система. Торговый алгоритм программы основан на канальной модели максимумов/минимумов за последние N-периодов и трендследящей модели. Система встает в длинную позицию, когда преодолевается ценовой максимум и остается в длинной позиции до тех пор, пока не будет пробит ценовой минимум. Так как это реверсивная система, то, когда закрывается длинная позиция, возникает короткая. …» В инструкции все написано вроде понятно. Настраиваемые параметры: количества интервалов для расчета максимума, количество интервалов для расчета минимума, проскальзывание в заявке, вариант торговли (лонг, шорт, лонг+шорт), количество контрактов. Получается - тестируй систему, устанавливай параметры и периодически контролируй работу в течении сессии. Прошу откликнуться тех, кто покупал и использовал аналогичные программы. Какие могут быть «подводные камни» при запуске и работе таких роботов?

#14 Королева Монет

Королева Монет

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 472 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Саратов

Отправлено 21 Июль 2011 - 12:46

Вы никогда не узнаете все подводные камни. пока не начнете работать с этим чужим роботом. НИКОГДА! Возьмем проскальзывание. Например, вы поставили проскальзывание 10 рублей. Рынок ушел резко на 30 рублей. Ваша заявка не исполнилась, а Вы находитесь в позиции (так как Вы - всегда в позиции , по причине реверсности системы). Что будет делать робот? Как он будет закрывать позицию? По какой цене? И таких вопросов мУльон. Про стопы - вообще разговора в описании не присутствует. Вывод: Ваш страх-Ваш риск - за Ваши деньги.

#15 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Июль 2011 - 13:15

А я опечатался
а имеют свои 0.0002 цента за счет РЕБЕЙТОВ за поставку ликвидности

rebate скидка (в смысле возврат комиссионных)

Прошу совета по использованию торговых роботов. Самостоятельно разработать робота не получается. Есть предложения по приобретению готовых роботов написанных для Квика на Qpile в формате .qpl. Привожу выдержку из инструкции для одной из программ торгующей по учебной системе:
«… «Прорыв каналов» – это уже готовая торговая система. Торговый алгоритм программы основан на канальной модели максимумов/минимумов за последние N-периодов и трендследящей модели. Система встает в длинную позицию, когда преодолевается ценовой максимум и остается в длинной позиции до тех пор, пока не будет пробит ценовой минимум. Так как это реверсивная система, то, когда закрывается длинная позиция, возникает короткая. …»
В инструкции все написано вроде понятно. Настраиваемые параметры: количества интервалов для расчета максимума, количество интервалов для расчета минимума, проскальзывание в заявке, вариант торговли (лонг, шорт, лонг+шорт), количество контрактов.
Получается - тестируй систему, устанавливай параметры и периодически контролируй работу в течении сессии.

Прошу откликнуться тех, кто покупал и использовал аналогичные программы. Какие могут быть «подводные камни» при запуске и работе таких роботов?

вы тестировали сами этот прорыв каналов? откуда вы знаете что эта стратегия работает ?
нельзя верить рекламе , если используешь что то - надо точно знать что делаешь - знать размер просадки , знать рынки где этот робот будет работать правильно , проскальзывание учитывать, волатильность
10 раз все протетсировать а уже потом покупать робота и доверять ему свои деньги
кстати что робот будет делать если у вас банально пропадет интернет ? зависнет в позиции?

#16 tandrew

tandrew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 28 Июль 2011 - 09:33

Коллеги, не совсем по предыдущему вопросу, но по теме раздела, объясните новичку, если мы все с вами приверженцы МТС и не сторонники интуитивного трейдинга, то почему наши МТС сразу не превращать в роботов. Системный трейдер обязан беспрекословно выполнять требования своей системы и чем быстрее тем лучше, быстрее робота это сделать практически невозможно, за нами остаётся только выбрать кол-во лотов, выбрать которое в принципе тоже можно по алгоритму исходя из объёма портфеля и пропорционального кол-ва лотов в нём. Если мы в момент получения сигнала от МТС начинаем думать что возможно стоит немного подождать, пытаясь включить интуицию, мы во-первых теряем время и скорее всего и деньги, а во-вторых отходим от принципов системного трейдинга.

#17 Максимус1

Максимус1

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Июль 2011 - 10:21

с роботами не все так просто как есть за ними ухаживать нада :) контролировать чтобы не натворили чего лишнего вот пример , робот открывает сделку но вдруг раз и питание пропало мы в позиции , и никто об это кроме робота обесточенного не знает об этом поэтому лучше МТС полуавтоматического типа , позицию открываешь ручками а робот только подсказывает, что надо сделать и вообще как поклонник фильма Терминатор не советую слишком доверять роботам :)

#18 tandrew

tandrew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 28 Июль 2011 - 17:41

с роботами не все так просто как есть
за ними ухаживать нада :) контролировать чтобы не натворили чего лишнего
вот пример , робот открывает сделку но вдруг раз и питание пропало
мы в позиции , и никто об это кроме робота обесточенного не знает об этом
поэтому лучше МТС полуавтоматического типа , позицию открываешь ручками а робот только подсказывает, что надо сделать
и вообще как поклонник фильма Терминатор не советую слишком доверять роботам :)


То что Вы описали достаточно легко перестраховывается арендой сервера в датацентре и запуском робота на нём с уведомлением по смс или почте, это во-первых, а во-вторых робот чётко идёт по вашей торговой системе, поэтому натворить не должен, тем более если вы пока не замечаете тенденцию к пересмотру МТС по итогам торгов за некий контрольный промежуток времени, ну и в-третьих поможет хотя бы недельку отдохнуть в отпуске по настоящему.
А насчёт ухаживания так тут должно быть как с машиной периодически ТО на соответствие выбранной МТС текущему состоянию рынка, "масла" подлил, "гайки" подкрутил и пущай дальше работает )

Так что думаю проблема в чём то другом, расскажите кто реально работал с роботами и в чём проблема в реализации им вашей торговой системы или всё-таки торговая система учитывает не всё! )

#19 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 28 Июль 2011 - 17:57

Коллеги, не совсем по предыдущему вопросу, но по теме раздела, объясните новичку, если мы все с вами приверженцы МТС и не сторонники интуитивного трейдинга, то почему наши МТС сразу не превращать в роботов....

Если вы торгуете внутри дня, то вам скорее всего нужен робот. Если вы торгуете 1 раз в 2-3 дня, то это можно делать и руками. Тому, кто торгует реже, вряд ли понадобится робот вообще.
Роботы, чаще всего скальперы и арбиртражеры. Им важно быстродействие. Для среднесрочных или долгосрочных трейдеров это мало актуально.

#20 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 28 Июль 2011 - 18:00

....
Так что думаю проблема в чём то другом, расскажите кто реально работал с роботами и в чём проблема в реализации им вашей торговой системы или всё-таки торговая система учитывает не всё! )

Система должна учитывать все. Новичок должен торговать максимально близко к системным правилам. Другое дело опытный трейдер. Иногда ему может помочь интуиция. Он может чуть придержать сделку или ускорить ее. Внимание! Иногда и чуть-чуть.
Вот пожалуй и все секреты )




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных