Перейти к содержимому


Фотография

Вопросы по портфелю и учету сделок


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 eugene

eugene

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2008 - 04:40

Николай, на Вашем сайте можно посмотреть общую историю доходности портфеля, и в 2008 году она великолепна - ни одного убыточного месяца и фантастическая годовая доходность (на данный момент, но надеюсь, что до конца года все так и останется или станет еще лучше). А можно ли как-нибудь посмотреть суммарную доходность по лонговым и шортовым позициям (хотя бы чтобы понять, были ли прибыльны лонги в принципе, или во всем заслуга шортов), и доходность по акциям и фьючерсам раздельно? Хочу для себя уяснить, насколько большую роль играет широкая диверсификация (в том числе торговля тех же фьючерсов по сравнению с портфелем из одних только акций), то есть что было бы, если бы Вы торговали ту же систему, но только на акциях или только в лонг например. второй вопрос - по учету сделок. У Вас в истории портфеля указаны цены открытия и закрытия позиций, но ведь бывает так, что стоп-заявка срабатывает на одной цене, начинает исполняться на другой, а заканчивает на третьей (проскальзывание), и в итоге мы совершаем набор сделок в некотором диапазоне цен. Те цены, что у Вас на сайте - это какие?

#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 14 Декабрь 2008 - 17:47

Николай,

на Вашем сайте можно посмотреть общую историю доходности портфеля, и в 2008 году она великолепна - ни одного убыточного месяца и фантастическая годовая доходность (на данный момент, но надеюсь, что до конца года все так и останется или станет еще лучше). А можно ли как-нибудь посмотреть суммарную доходность по лонговым и шортовым позициям (хотя бы чтобы понять, были ли прибыльны лонги в принципе, или во всем заслуга шортов), и доходность по акциям и фьючерсам раздельно? Хочу для себя уяснить, насколько большую роль играет широкая диверсификация (в том числе торговля тех же фьючерсов по сравнению с портфелем из одних только акций), то есть что было бы, если бы Вы торговали ту же систему, но только на акциях или только в лонг например.

второй вопрос - по учету сделок. У Вас в истории портфеля указаны цены открытия и закрытия позиций, но ведь бывает так, что стоп-заявка срабатывает на одной цене, начинает исполняться на другой, а заканчивает на третьей (проскальзывание), и в итоге мы совершаем набор сделок в некотором диапазоне цен. Те цены, что у Вас на сайте - это какие?

Отвечаю на первую группу вопросов.
Я не веду раздельного учета длинных и коротких позиций. Этого просто нет в моих базах. Перелопачивать же историю занятие муторное и долгое. Делать дурную работу не буду. Итак мне все ясно. По сути скажу следующее. На растущем рынке основной доход приносят лонги, на падающем шорты. Это для вас надеюсь не секрет.
Что касается диверсификации, то она очень полезна :) и доходна.
Отвечаю на второй вопрос.
Учет ведется по средней цене реальных сделок.

#3 eugene

eugene

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2008 - 03:20

Спасибо! Я конечно не имел в виду, что Вам нужно перелопачивать историю - спрашивал на случай, если есть готовые данные. Но вопрос вот в чем: есть упрощенно говоря два подхода к разработке систем, использующих и лонг и шорт. Про первый я когда-то прочитал в статье еще на сайте у Мойши и аргументация мне показалась вполне разумной. Там говорилось о том, что лонг и шорт нужно рассматривать отдельно - добиваться успешной работы лонговой системы без шортов и (по возможности, т.к. тогда рынок был растущим) шортовой без лонгов. То есть результаты если не в ходе реальной работы, то в ходе построения и оптимизации рассматривать отдельно. У Вас же подход как я понимаю другой, и глядя на результаты трудно его критиковать, но все-таки - бывают ведь ситуации, когда от шортов приходится отказываться (как сейчас с этим запретом), и Вы начинаете торговать не ту систему, которую строили изначально, а ее лонговую половинку, без шортов возможно уже не оптимальную (хорошо что это касается только рынка акций и есть фьючерсы, а если бы и фьючерсы запретили тоже?). То есть чем система с симметричными правилами для лонга и шорта лучше портфеля из двух систем: одной оптимальной для лонга и шортового дополнения к ней?

#4 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 20 Декабрь 2008 - 21:11

То есть чем система с симметричными правилами для лонга и шорта лучше портфеля из двух систем: одной оптимальной для лонга и шортового дополнения к ней?

Для меня она лучше тем, что не надо думать когда включать шортовое приложение. Для вас она может быть и не хороша. Каждый трейдер торгует свою систему. Чем она для него лучше, тем успешнее будет результат.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных