Перейти к содержимому


Фотография

Бюллетень Успешный трейдер N 20120910 + российский рынок за август


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:12

Еженедельный Бюллетень Николая Степенко Успешный трейдер (Все выпуски Бюллетеня он-лайн)

Статья Обзор рынка за период по 31 августа 2012 года: Состояние рынка: Сильномедвежий Нормальный. Автор Сергей Коноплев
Статья Еженедельный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов, уровней поддержки и сопротивления товаров индексов и валют. Автор Николай Степенко
Статья Еженедельный t-анализ для российского и американского рынков (индексы ММВБ, РТС, Доу, СиП 500). Автор Николай Степенко
Статья Еженедельный t-анализ для 150-ти самых ликвидных акций ММВБ. Автор Николай Степенко
Обучение трейдингу Авторские Курсы консультаций Николая Степенко. Автор Николай Степенко
______________________________________________________________________________

Обзор рынка за период по 31 августа 2012
Состояние рынка: Сильномедвежий Нормальный



Сергей Коноплев

Данный обзор - это дополнение к бюллетеню Ван Тарпа, в котором проводится ежемесячный анализ состояния рынка. В этом отчете приведены аналогичные расчеты и графики для российских фондовых индексов.

Текущий тип фондового рынка - Сильномедвежий Нормальный

Каждый месяц мы определяем SQN оценку рынка по ежедневному проценту изменения за 200, 100, 50 и 25 дней. Для наших целей рынок определяется как индекс РТС.

Недельный график индекса за последний год.

2012_09_05_145433.png

В августе рынок изменился незначительно. Индекс остается на уровне начала 2012 года.

25-дневный SQN в нейтральной зоне, 50-дневный SQN в бычьей зоне. 100-дневный SQN остается сильномедвежьим. 200-дневный SQN закончил месяц в нейтральной зоне.

В основном мы отслеживаем 100-дневный SQN, который показан на графике ниже.

2012_09_05_145303.png

Дополнительно давайте рассмотрим график SQN 200 для индекса РТС с 1995 года.

2012_09_05_210457.png

За всю историю российского фондового рынка, сейчас третий период продолжительного медвежьего рынка. Первый был в 1998 году, второй в 2008. Причем в отличие от первых двух, он не сопровождался резким снижением рынка. Не удивительно, что большинство трендследящих торговых систем, показывающих положительные результаты на исторических данных, в течение последнего года приносят либо убытки, либо незначительную прибыль.

Ведь согласно Ван Тарпу результаты системы зависит от того, соответствует ли она текущему типу рынка.

Следующий график показывает волатильность рынка в течение последнего года. Волатильность в августе остается в нормальном режиме. Надо отметить, что волатильность была тихой последний раз лишь год назад в июле 2011.

2012_09_05_145325.png

Далее представлены недельные данные основных индексов за последний месяц. Оба индекса находятся сейчас на уровне начала года.

2012_09_05_145344.png

SQN отчет за август 2012

Для оценки состояния различных областей рынка Ван Тарп использует котировки соответствующих ETF. Поскольку в России пока нет аналогичного инструмента, для анализа будут использованы значения индексов и фьючерсов.

SQN 100 использует дневное процентное изменение за 100-дневный период.

• Зеленый: Очень сильный рынок SQN больше 1.50
• Светло зеленый: сильный рынок SQN от 0.70 до 1.50
• Желтый: нейтральный рынок SQN от 0 до 0.70
• Коричневый: слабый рынок SQN от -0.7 до 0
• Красный: Очень слабый рынок SQN меньше -0.7

Для сравнения показаны результаты оценки за текущий месяц и предыдущий.

Август внес незначительные коррективы в SQN отчет. Оценка SQN для РТС осталась в красной зоне, оценка SQN для индекса ММВБ перешла в коричневую.

В желтую зону перешли Потребительский сектор и сектор Химии и нефтехимии.

Хуже рынка Энергетический сектор и сектор Машиностроения.

Важный для российского рынка уровень цен на нефть растет и из красной зоны перешел в коричневую. Отношение доллара к рублю остается в зеленой зоне.

2012_09_05_145403.png

Об авторе: Сергей Коноплев впервые познакомился с фондовым рынком в 2004 году. Свою биржевую деятельность начал, как долгосрочный инвестор со стратегией "Купил-Держи". С 2010 года занимается системным трейдингом. Прошел обучение у Николая Степенко. Делает много полезной работы для клуба системных трейдеров F.I.R.S.T. Пишет статьи на темы фондового рынка, занимается переводами литературы по биржевой тематике. Хороший отец и надежный муж. Любит путешествовать по Европе. Много фотографирует и замечательно описывает свои поездки.

Если у вас вопросы по методам фундаментального анализа индексов, то задайте их на форуме в теме Фондовый рынок или в письме на адрес info "dog" stepenko.ru (с пометкой "Для Сергея Коноплева").

Нажмите здесь для перехода к форме обратной связи »

Более подробно о трейдинге на фондовых, товарных, фьючерсных биржах, а также о способах отбора акций для торговли вы узнаете на авторских курсах Николая Степенко:

Универсальный курс
Дистанционный курс
______________________________________________________________________________

Еженедельный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов, уровней поддержки и сопротивления товаров, индексов и валют за период по 10 сентября 2012 года

Николай Степенко

1. Еженедельный компьютерный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов товаров, индексов и валют. Аналитические инструменты: классические скользящие средние 40 и 5 недель.

Индексы:

Америка
12_09_10_America_t.png

Европа
12_09_10_Europe_t.png

Азия
12_09_10_Asia_t.png

Африка
12_09_10_Africa_t.png

Валюты:

ЕвроДоллар
12_09_10_EURUSD_t.png

Рубль
12_09_10_RUB_t.png

Шекель
12_09_10_NIS_t.png

Нефть:
12_09_10_OIL_t.png

2. Еженедельный графический анализ трендов и уровней поддержки и сопротивления товаров, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Николая Степенко.

Индексы:

Америка
12_09_10_America.png

Европа
12_09_10_Europe.png

Азия
12_09_10_Asia.png

Африка
12_09_10_Africa.png

Валюты:

ЕвроДоллар
12_09_10_EURUSD.png

Рубль
12_09_10_RUB.png

Шекель
12_09_10_NIS.png

Нефть:
12_09_10_OIL.png

3. Еженедельный компьютерный анализ трендов и волатильности акций российского фондового рынка, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Ван Тарпа.

Валюта
euro_usd_20120910.png

Индексы
indexes_20120910.png

Акции
stocks_20120910_1.png

stocks_20120910_2.png
______________________________________________________________________________

Еженедельный обзор рынков ММВБ, РТС, Доу, СиП 500 за период по 10 сентября 2012 года

Николай Степенко

Для того, чтобы определить преобладающую динамику ведущих индексов российского и американского рынков мы делаем их еженедельный t-анализ по ежедневному проценту изменения за 200, 100, 50 и 25 дней. Для наших целей рынок ММВБ определяется как индекс MICEX 10, а рынок РТС как RTSIND. Американский рынок мы определяем через индексы Доу-Джонса и S&P 500

t-анализ - это расчет одновыборочного t-критерия Стьюдента. С его помощью определяем вероятность продолжения существующей на рынке тенденции в будущем.

Мы отслеживаем три временных периода в 25, 50, 100 дней для кратко, средне и долгосрочных спекулятивных торговых стратегий, а также 200 дней для инвестиционных торговых стратегий.

ММВБ: t_200 - нейтральный, t_100 - медвежий, t_50 - бычий, t_25 - бычий
12_09_10__t_25_50_100_200_MICEX.png

РТС: t_200 - нейтральный, t_100 - медвежий, t_50 - бычий, t_25 - бычий
12_09_10__t_25_50_100_200_RTSI.png

Доу-Джонс: t_200 - нейтральный, t_100 - бычий, t_50 - бычий, t_25 - нейтральный
12_09_10__t_25_50_100_200_DJ_Ind.png

СиП 500: t_200 - бычий, t_100 - нейтральный, t_50 - бычий, t_25 - бычий
12_09_10__t_25_50_100_200_SP_Ind.png
______________________________________________________________________________

Еженедельный t-анализ для 150-ти самых ликвидных акций ММВБ за период по 10 сентября 2012 года

Николай Степенко

Для того, чтобы определить преобладающую динамику российского фондового рынка мы делаем еженедельный t-анализ для акций: 7Континент, iО2ТВ-ао, iПлазмек, iРНТ, iЮтинет.Ру, АвиастК ао, АВТОВАЗ ао, АВТОВАЗ ап, Акрон, Аптеки36и6, Арсагера, АшинскийМЗ, Аэрофлот, Балтика ао, БанкМосквы, БашЭнрг а, Белон ао, БСП ао, БСП ап, Верхнесалд, ВМЗ ао, Возрожд-ао, ВостРАО ао, ВТБ ао, ВТГК, Газпрнефть, ГАЗПРОМ ао, Галс-Девел, ГМКНорНик, ДВМП ао, ДИКСИ Гр., Дорогбж ап, ЗолЯкутии, ИнтерРАОао, ИРКУТ-3, ИркЭнерго, КАМАЗ, Квадра, КоршГОК ао, КраснГЭС, КрасОкт-ао, Кубанэнр, Кузбасэнрг, Лензол. ап, Лензолото, Ленэнерг-п, ЛСР ао, ЛУКОЙЛ, М.видео, Магнит ао, МГТС-4ап, Мечел ао, Мечел ап, ММК, Мостотрест, Мосэнерго, МосЭС ао, Мотовил ао, МРСК СК, МРСК Ур, МРСК Центр, МРСК ЦП, МРСКВол, МРСКЮга ао, МТС-ао, НижгорСб-п, НКНХ ао, НКНХ ап, НЛМК ао, НМТП ао, Новатэк ао, НОМОС-Б ао, ОГК-1 ao, ОГК-2 ао, ОГК-3 ао, ОГК-5 ао, ОМЗ-ао, ОПИН ао, ПАВА ао, ПИК ао, Полиметалл, ПолюсЗолот, ПроектИ ао, ПРОТЕК ао, Разгуляй, Распадская, РБК ао, РОСИНТЕРао, Роснефть, Ростел -ао, Ростел -ап, РостовЭС, Русал рдр, РусГидро, РуссМоре, СамарЭн-ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Синерг. ао, Система ао, Слав-ЯНОСп, СОЛЛЕРС, Сургнфгз, Сургнфгз-п, СУЭК-Красн, Татнфт 3ао, Татнфт 3ап, ТГК-1, ТГК-11, ТГК-13, ТГК-14, ТГК-2, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, Телеграф, ТКСМ ао, ТМК ао, ТНК-ВР ао, ТНК-ВР ап, Транснф ап, Уркалий-ао, У-УАЗ ао, Фармстанд, Фортум, ФСК ЕЭС ао, ХолМРСК ао, ХолМРСК ап, ЦМТ ао, ЦУМ-2, ЧелябЭС ао, ЧеркизГ-ао, ЧМК ао, ЧТПЗ ао, ЧЦЗ ао, Э.ОНРоссия, ЮжКузб. ао, ЮТэйр ао, по ежедневному проценту изменения цен закрытия за 100 дней.

t-анализ - это расчет одновыборочного t-критерия Стьюдента. С его помощью мы определяем вероятность продолжения существующей на рынке тенденции в будущем.

Бары окрашены в 5 цветов в зависимости от типа рынка:

Сильно медвежий - темно-красный
Медвежий - красный
Нейтральный - серый
Бычий - зеленый
Сильно бычий - темно-зеленый.

Акции разбиты на 7 групп по ликвидности. От максимальной, до минимальной.

12_09_10__t_100_1_adv.png

12_09_10__t_100_2_adv.png

12_09_10__t_100_3_adv.png

12_09_10__t_100_4_adv.png

12_09_10__t_100_5_adv.png

12_09_10__t_100_6_adv.png

12_09_10__t_100_7_adv.png

Об авторе: Николай Степенко занимается консультированием трейдеров по вопросам системного трейдинга на российских и зарубежных фондовых рынках, рынках деривативов и товаров. С 2005 года, после 10 лет работы в московских банках и инвестиционных компаниях на должностях от экономиста отдела ценных бумаг, до генерального директора, он начал самостоятельную работу как индивидуальный предприниматель- консультант по бирже и трейдингу. С 1994 года по 2005 год Николай торговал корпоративными портфелями ценных бумаг и собственным капиталом. С 2005 года по настоящее время под его управлением находятся финансы семьи. Вы можете написать письмо автору на электронный почтовый адрес info@stepenko.ru
______________________________________________________________________________

Обучение трейдингу

Курсы

Универсальный консультационный курс: Универсальный индивидуальный курс консультаций включает в себя 9 тем (50 письменных консультаций + 5 видеоуроков + 5 индивидуальных видеоконсультаций) (подробнее)
Дистанционный консультационный курс: Дистанционный индивидуальный курс консультаций включает в себя 9 тем (50 письменных консультаций) (подробнее).

ВАЖНО!

С марта 2012 года в регламент курсов внесены значительные улучшения и технические коррекции с учетом накопленного консультационного опыта за 7 лет обучения. Практика трейдинга под руководством трейдера-профессионала - это самое важное!

Чтобы узнать регламент, тематику, содержание практической части обучения и цены нажмите здесь.
______________________________________________________________________________

Спросите у Николая...

Все, что мы делаем здесь, на нашем форуме, а также на всех информационных ресурсах STEPENKO.RU имеет единственную цель - помочь вам как трейдерам и инвесторам. Поэтому мы любим получать ваши отзывы. Мы любим хорошие, но не боимся и плохих. Они помогают нам совершенствовать наши сайты и давать вам самую нужную и востребованную информацию. Не стесняйтесь в выражениях! Пишите все о чем думаете и хотите узнать.

Нажмите здесь, чтобы пройти наше быстрое анкетирование из 6-ти вопросов.

Также присылайте комментарии или задайте вопросы Николаю, используя форму ниже.

Нажмите здесь для перехода к форме обратной связи »
________________________________________

Связаться с нами

Пишите нам на info@stepenko.ru

STEPENKO.RU не занимается распространением спама. Этот бюллетень распространяется исключительно по подписке.

Хорошо ли мы работаем? Оставьте нам свой отзыв! Нажмите здесь, чтобы принять участие в нашем быстром опросе.

skype: stepenko.ru, icq: 156054063, тел: +972 54 5365945
============================================================
09.09.12, Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных