
О системном подходе
#1
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 01:04
К счастью, случай играет с нами по определенным законам. И, изучив эти законы, вполне можно жить. Законы эти начинают проявляться, когда одно и то же повторяешь много раз. Например, когда кидаешь монетку один раз, самое толковое, что можно сказать, так это то, что будет либо орел, либо решка. Негусто, в общем. Если же кидать 1000 раз, то можно отметить множество толковых, полезных, а главное-почти достоверных вещей. Например, орлов будет от 400 до 600, решек будет от 203 до 815, и. т. д. Если говорить более строгим языком, то средние по большому числу одинаковых экспериментов (которые, являясь функцией от случайных результатов каждого эксперимента, сами тоже случайны) имеют свойство сильно концентрироваться вблизи какой-то величины, тем сильнее, чем больше экспериментов. Поэтому даже в нашем случайном мире можно предсказывать некоторые вещи (а именно-средние) с хорошей определенностью, но для этого нужно многократное повторение одного и того-же.
В жизни многократное повторение одного и того-же часто получается само собой. Например, езда на автомобиле в основном состоит из многократных повторений одних и тех же действий. Поэтому, настойчиво и постоянно действуя определенным образом (например, привязываясь ремнем, соблюдая правила дорожного движения), мы существенно увеличиваем определенность того, что не умрем в ДТП. Хотя гарантий нет, и даже самый аккуратный и опытный водитель может разбиться. Но, скорее всего, этого не произойдет. Ну и обратно, многократно и постоянно действуя немного другим образом (пьяный за рулем, 120 по городу, 180 по трассе, и.т.д.), мы существенно увеличиваем определенность того, что умрем в ДТП. Хотя гарантий нет, и можно проездить пьяным всю жизнь и умереть от цирроза печени. Но, скорее всего, этого не произойдет.
Самым простым и доступным, на мой взгляд, способом зарабатывать на финансовых рынках является многократное повторение правильных действий. Правильные действия-это те, при постоянном выполнении которых вы, скорее всего, будете в плюсе. Все вроде просто, но на рынке многократно повторять одно и то же намного сложнее, чем при езде на автомобиле. Вас будут мучать эмоции-страх и жадность, надежды и разочарования. Ведь ситуация постоянно меняется, а делать надо одно и то же, как автомат. Это сложно, мы же не роботы.
Один из способов научить себя повторять правильные действия-это разработка системы. Система-это набор правил, алгоритм, который вы обязаны неукоснительно соблюдать при любых обстоятельствах. Поскольку жизнь сложна, то в этот набор должны входить не только чисто торговые правила, но и правила на случай болезни, отключения света, гэпа против позиции в 50%, короче на любые мыслимые случаи в жизни. С психологической точки зрения система хороша тем, что позволяет разнести во времени момент принятия решения и момент его выполнения. Решения (системные правила) вы принимаете в тишине и спокойствии, а во время торговли вам вообще не надо думать-только действовать согласно своей системы. Ну а с математической точки зрения правильная система дает положительное математическое ожидание с небольшим среднеквадратичным отклонением от него.
Анатолий Уткин
#2
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 15:58
#3
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 20:42
Но стремиться надоВсе верно,кроме одного,на все случаи жизни правил не напишешь....

#4
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:37
Все верно,кроме одного,на все случаи жизни правил не напишешь.И на каждое правило будет свое исключение.ИМХО.
Ну да, вы правы. Про все мыслимые случаи в жизни написано излишне категорично. Конечно, из всех мыслимых событий необходимо выделить только важные для нашей системы.
Вопрос об отделении событий, существено влияющих на систему, от несущественных, может быть неплохо формализован. Для этого необходимо сравнить средние конечные результаты применения системы с учетом события и без такого учета. Если они различаются несильно--то событие можно считать несущественным. При этом важно понимать, что маловероятное, очень редкое, но мощное

Приведу пример такого решающего влияния. Допустим, у нас есть некоторая торговая система. Она использует максимальные плечи 3:1, не использует стопов и дает средний финансовый результат +60% в год к капиталу на начало года. Вся прибыль реинвестируется в конце года. Пусть система не учитывает одного очень редкого события, которое, вообще говоря, может произойти и обязательно когда-нибудь произойдет: падение на 50% при наличии полных плечей (по индексу см., например 1998, 2008 Россия, 1929 США, 1990-е Япония, по отдельным акциям примеров миллион--ЮКОС, SityGroup, e.t.c.). Как нетрудно понять, такое событие нас уничтожит--мы получим маржин-колл. Вопрос--следует ли учитывать такую возможность? Ответ прост--конечно следует, поскольку конечный результат с учетом этого мерзкого события равен нулю и в бесконечное число раз меньше среднего результата без учета этого события. Хотя при этом вероятность такого падения в единицу времени весьма мала и равна около 0.1-0.04 1/год для индексов. Замечу, что для другой системы, такой-же, но без реинвестирования прибыли, данное событие не особо сильно нас потревожит, так как на маржин-колле мы потеряем всего-лишь изначальную сумму, тогда как заработаем в средем намного больше.
#5
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:09
Совершенно верно. Добавлю сюда совсем не НЕОЖИДАННЫЙ и весьма вероятный ожиданный случай, как ежекгодный ОТПУСК. Большинство новичков не закрывают позиций, надеятся на чудо и спокойно(хотя очень сомневаюсь, что спокойно...в этот набор должны входить не только чисто торговые правила, но и правила на случай болезни, отключения света, гэпа против позиции в 50%, короче на любые мыслимые случаи в жизни

#6
Отправлено 06 Март 2010 - 20:01
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных