Перейти к содержимому


Фотография

Вопросы и Ответы


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 21

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 20:27

В: Действительно ли в трейдинге столь Важную роль играет психология? Ведь, о ней столько пишут...
О: Да, психология очень важна. И в первую очередь, нам очень важно знать себя. Прежде всего свою толератность к риску. Какую потерю вы готовы спокойно вытерпеть? Какими деньгами готовы рискнуть в одной сделке. Это только на первый взгляд кажется, что это имеет мало значения. Ведь все приходят на рынок только зарабатывать, а не терять. Но трейдинг, это череда как прибыльных, так и убыточных сделок. Причем, чаще всего - убыточных! И когда начинаются потери и наступает момент истины. Тонка ли у вас кишка? Или вы готовы терпет убытки?
Лучшим мерилом вашей переносимости риска является ее рублевый(долларовый) эквивалент. Какая потеря вам под силам? 1000 руб. 5000, 25000? Можно считать риск и в % от счета. Стандартным риском на сделку, является величина в 2% от всего инвестиционного портфеля.
Не менее важна готовность принимать и выполнять не кажущимися очевидными решения. На рынке отсутствует общепринятая человеческая логика. Чаще всего приходится поступать против всех, ориентируясь исключительно на свои прогнозы. А это не каждому по силам. Да и вообще, крыша может поехать :) от таких внутренних противоречий.

В: Следует ли по начинающему трейдеру читать аналитику?
О: Аналитику не следует читать ни начинающему трейдеру, ни опытному - тем более. Аргумент простой. Ровно 50% аналитиков предсказывают рост, а остальные падение. Трейдер же читает только тех, кто ему ближе по духу :) Если у трейдера длинная позиция, то он верит только предсказателям дальнейшего роста. Если трейдер открыл шорты, то ждет только плохих новостей. Скажите, какой смысл в таком анализе? И кому он нужен, кроме редакторов изданий?

В: Какого форекс-брокера порекомендуете в России (чтобы не химичал и налоги платил)?
О: Про налоги и химию не скажу. Вряд ли в России найдется бизнес, который прозрачен и чист. Была одна компания, и та сплыла. По-хорошему я бы вообще не работал с росс. брокерами, тем более на Форексе. Есть возможность, открывайте счет в IB. У них все по-честному. Вот только меньше, чем с 25 000 долл. вас в клиенты не возьмут.
Что касается России, то мне нравится Акмос. Во-первых очень приличный начальник - Евгений Соколинский. Во-вторых нашли когда деньги и время для поддержки очень хорошего журнала Валютный спекулянт. В-третьих, это единственная компания, старшие менеджеры которой, мне как-то рассказали правду :)

В: Существуют ли стратегии, позволяющие обойтись без объема на форексе?
О: Существуют конечно. Большинство трейдеров торгует системы без учета объемов.

В: Какую платформу можете посоветовать для технического анализа торговли валютами кроме метатрайдера?
О: Все платформы, которые работают с акциями и фьючерсами, подходят для валют тоже. С помощь аналитических программ мы анализируем ЦЕНЫ и ОБЪЕМЫ. Какая разница чего, акции Газпрома, IBM, фьючерса на валюты, валютные пары или цены на хлеб. Каждая программа имеет свои изюминку. Так, с помощью Метастока очень удобно проводить графический анализ, а с помощью Омеги торговать в автоматическом режиме. Поэтому мы сначала должны говорить о стратегиях и тактиках, а уж потом о софте. Первичны идея и дисциплина. А на чем мы будем их реализовывать принципиального значения не имеет.

В: Хочется услышать Ваше мнение по статье Джо Росса "КОГДА НЕ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ".
Добрый вечер! Поскольку очень много людей бомбардируют нас вопросами о форексе, мы преподаем людям, как на нем торговать. Лучше преподать им правильный путь, чем позволить им совершить финансовое самоубийство. Однако, мы не защищаем торговлю на Форексе, если конечно, Вы не имеете особой причины торговать
среди ночи, или не имеете определенную потребность торговать валютными парами, в которые не вовлечен доллар США. Если доллар вовлечен и Вы в состоянии торговать в течение американских часов рынка (7:20am-2:00pm U.S.Central), Вам намного лучше торговать валютой на Чикагских рынках валютных фьючерсов.

Вот причина, почему:

* Брокеры обманывают Вас, что нет никаких комиссионных. Минимум 30 $ за полностью завершенную сделку (spread) является в действительности комиссией, которая съедает ваш капитал в удивительном размере. Даже выигрывающие торговцы теряют деньги и заканчивают с отрицательным результатом из-за этих диковинных накладных расходов. Торгуя фьючерсами, Вы никогда не должны платить брокеру больше чем 10 $ за полностью завершенную сделку, и обычно даже меньше.

* Гарантируемое удовлетворение заявок. Верно, но… Единственный способ, которым брокер может гарантировать заявки- это стать покупателем или продавцом последней инстанции. Это означает, что брокер становится биржевой конторой, в которой нелегально ведётся спекулятивная игра (Bucket ****). (Незаконная практика брокером выполнения заказа клиента относительно его собственного счета вместо вывода на рынок, с надеждой на получение прибыли от сделки в будущем) Все брокеры Форекс – покупатели и продавцы последней инстанции.

* Брокеры не говорят правду об объеме.
Они показывают объем для всей торговли на форексе, который даже близко не равен объему, который они действительно имеют в их собственном брокерском агенстве, где Вы торгуете. Объем у валютных фьючеров значительно выше чем объем, торгуемый у любого отдельного Форекс-брокера, часто больше в раз десять.

* Склонность. Брокеры говорят, что они берут с Вас 3 Пипа спрэд, чтобы торговать популярными валютными парами. Но в действительности брокер может делать 10 или более Пипов на ваших сделках.
Он делают это, искажая цены. Так как Вы не торгуете на бирже, брокер может кормить Вас любой ценой, какой только захочет. Он может купить в банке возможно на 7 Пипов меньше, чем он продает Вам. Он тогда берет с Вас якобы 3 Пипа, взяв на самом деле в общей сложности 10.

* Нерегулируемый. Forex может походить на обмен, но это не так. Он существует полностью в киберпространстве с каждым брокером и каждым банком, имеющим разные цены на любую специфическую валюту. Там нет никакого регулирования, даже для брокеров, которые регистрируются в CFTC (Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами, http://www.cftc.gov/) и NFA (Национальная фьючерсная ассоциация, http://www.nfa.futures.org).
Брокеры Forex не должны отмечаться на рынке каждый день в отличие от фьючерсных брокеров.
Если Ваш Форекс-брокер объявлен банкротом или скрылся с вашими деньгами – Вы имейте нулевое обращение за помощью.

* Никаких гарантий. Если forex-брокер действительно выходит из бизнеса, Вы можете потерять все ваши деньги. Нет никаких гарантий и никто за этим не стоит. Фьючерсные брокеры обязаны отмечаться на рынке каждый день. Они должны размещать деньги, чтобы покрыть каждую открытую позицию в своих учетных книгах.
Фьючерсные брокеры разоряются, но ни один покупатель фьючерсов никогда не терял ни одного цента со своего торгового счета из-за неудавшегося брокера. И при этом они не должны были ждать свои деньги. Деньги немедленно доступны.

* Вы можете получить точно тот же самый результат в евро fx фьючерсах, как и в «Евро» forex.
Комиссии столь же низки как одна десятая за сделку, в зависимости от объема, через регулируемого брокера, торгуя электронно на бирже, где Вы знаете истинную цену валюты.

* Какова истинная цена? Forex-брокер может только дать Вам цену валюты, которая указана его банком, через который он торгует. Банки имеют разные цены на валюту. Вы никогда не знаете реальную цену, потому что здесь нет центральной биржи, через которую текут все цены.
Помимо не знания истинной цены от банка, Вы можете также быть обмануты искажением реальной цены в самом банке. Forex брокеры обычно наклоняют цены.

* Брокеры Forex не правдивы. Они соблазняют людей обманом и ложным рекламированием: «Нет комиссии! «»Гарантируемое исполнение заявок», «24 часа торговля:» Кто по их мнению собирается торговать посередине ночи, если он не имеет особой потребности?
Не смотря на то, что общее количество forex-объема больше, чем у фьючерсов, объем фьючерсов на бирже больше, чем объем у вашего брокера для наиболее популярных валют. Единственное, где дифференциал ликвидности имеет значение- это такие валюты как мексиканское песо, бразильский реал и чья – то там драхма. Эти тонко торгуемые валюты могут быть наиболее ликвидными на forex. Но если Вы торгуете чем-нибудь, кроме немногих наиболее ликвидных и популярных валют, Вы должны платить по крайней мере 5 Пипов, и часто больше. Если Вы не имеете специфической коммерческой нужды торговать польским злотом, индийской рупией или некоторыми другими тонко торгуемыми валютами, Вам не нужен Forex.

* Forex-брокеры говорят вам, что нет никакой погони за стопами, ну или почти никакой . Это – одно из их
самых больших и самых смелых изобретений. Правда в том, что на Forex гораздо больше погони за стопами, чем на фьючерсном рынке, и возможно, настолько же много, как на фондовой бирже. У меня есть друзья, которые работают на Форексе так же, как и много торговцев, кто по необходимости должны торговать на Форексе. Один из моих учеников – маркет-мейкер на Форексе. Они – люди кто должен знать, что это такое, но в случае, если Вы не хотите верить ни мне и не им, простое наблюдение за торговлей на форексе покажет обширное количество походов за стопами, которые имеют место. Кто же гонится за стопами? Это – ваш дружественный forex брокер, вот кто. Брокер заинтересован в слежении за тем, чтобы ваши ордера были исполнены. Погоня за стопами – не что иное как исполнение ордера. Брокер проследил, чтобы ордера каждого были заполнены.

* Вероятно Вы слышали о том, что если Вы выигрываете регулярно на Forex, Вам могут запретить торговать. Действительно ли это верно? Да. Факт того, что это правда- еще одно доказательство того, что когда Вы торгуйте на Форексе, Вы торгуете в биржевой конторе, в которой нелегально ведётся спекулятивная игра (Bucket ****).
В книге, «Воспоминания биржевого оператора», мы говорим о том, что Джесси Ливермору было запрещено торговать у определенных биржевых брокеров, потому что они не могли выдержать его выигрыши.
Та же самая вещь верна для многих Форекс-брокеров. Так как именно они гарантируют Вам исполнение, они в действительности покупатели и продавцы последней инстанции. Правда – то, что большинство Forex-брокеров имеет небольшую ликвидность в их фирмах.
Чтобы создать Вам впечатление, что ликвидность есть, существует брокер, который дает Вам исполнить ваш ордер.
Это – брокер, который осуществляет погоню за стопами, которых по идее не существует на Forex.
Но если Вы регулярно отбиваете носки брокера, он отстранит Вас от торговли в его фирме.
Теперь Вы знаете правду о Forex. Я бросаю вызов любому и всем Форекс-брокерам, чтобы доказать, что я неправ
О: Нормальная статья. Доказывает, что валютный фьючерс хорошо, а форекс плохо. Автор, скорее всего афилированное лицо с Чикагской биржей фьючерсов? Если это так, то ничего удивительного. Мое личное мнение таково. Нет плохого инструментария, есть неверные стратегии, плохая дисциплина, недостаток знаний о специфических рисках того или иного инструмента и неопытность трейдера. Плохому танцору, знаете что мешает?

В: Хочется узнать Ваше мнение еще по одной статье. (часть)
Ожиданиe на валютном рынке Сергей Моисеев
Под ожиданиями (expectations) понимаются предположения или мнения относительно будущих значений экономических переменных. Из-за неопределенности поведения рынка его участники формируют ожидания экономической конъюнктуры так, как это им необходимо для своей деятельности. Ошибочность или достоверность ожиданий очень важны для достижения равновесия в экономической системе. Если участники рынка принимают решения и действуют, исходя из неверных ожиданий, состояние экономики никогда не будет равновесным.

Гипотеза рациональных ожиданий

Окончательная теория ожиданий еще не создана. Первой среди нескольких конкурирующих является гипотеза рациональных ожиданий (rational expectations hypothesis). Ее разработал в 1961 г. профессор Университета штата Индиана (США) Дж. Мут [1]. В основе гипотезы лежит принцип оптимизации приобретения и обработки информации с целью формирования мнения о будущем развитии конъюнктуры рынка.

Данный принцип предполагает, что индивиды не делают систематических ошибок в прогнозировании, напротив, их взгляды являются правильными. Игроки используют всю доступную информацию, составляя свое мнение о перспективах, или используют информацию до того момента, пока стоимость ее получения и обработки не превышает полученную выгоду. В крайней ситуации, когда имеется полная информация и отсутствует неопределенность, гипотеза рациональных ожиданий сводится к гипотезе совершенного поведения (perfect behavior hypothesis). Вариантом рациональных ожиданий являются т.н. частично рациональные ожидания (partly rational expectations), предполагающие, что агенты формируют свои ожидания долгосрочного равновесного состояния экономики, однако им неизвестна траектория, по которой система будет двигаться к равновесию. В связи с этим ожидания должны периодически пересматриваться с учетом отклонения фактических значений от прогнозируемых.

Гипотеза рациональных ожиданий приводит к двум обобщающим принципам, имеющим важное значение для финансового анализа:

1) Если меняется закон колебания наблюдаемой переменной, то и способ формирования ожиданий относительно нее тоже претерпевает изменения.

2) Ошибка прогноза в среднем равна нулю и не может быть предсказана заранее.

Кроме того, гипотеза рациональных ожиданий имеет еще одно очень важное следствие, затрагивающее концепцию эффективного рынка (efficient market concept). Если текущие цены на финансовые активы отражают всю доступную информацию, то возможность получения прибыли в принципе исключена.

Цены должны колебаться, т.е. изменяться непредсказуемо, в соответствии с законом случайного блуждания. На практике это может находить отражение в статических или неизменных ожиданиях (static expectations), когда предполагаемое значение переменной остается на прежнем уровне. Однако реалии финансовых рынков весьма далеки от такой идеализированной модели.

Существует, по крайней мере, две причины, по которым ожидания оказываются нерациональными. Во-первых, экономические агенты, хотя и располагают всей доступной информацией, используют ее не самым оптимальным образом. Во-вторых, игроки рынка могут упустить часть информации.

Поэтому даже самый лучший прогноз никогда не будет абсолютно точным.

Гипотеза адаптивных ожиданий

Конкуренцию гипотезе рациональных ожиданий составляет гипотеза адаптивных ожиданий (adaptive expectations hypothesis). Адаптивные ожидания – это формирование будущих значений экономической переменной только на основе ее прошлых значений, на базе адаптации. Агенты корректируют свои прогнозы, исходя из последних наблюдений за рыночной конъюнктурой.

В гипотезе адаптивных ожиданий ключевую роль играет лаг ожиданий (expectations lag). Под ним понимается время пересмотра ожидаемого значения переменной в результате ее текущих изменений.

Гипотеза адаптивных ожиданий получила распространение в 50-60 годах ХХ века. Логика ее мало удовлетворительна, поэтому гипотезу используют в экономическом моделировании для упрощения анализа.

Есть несколько проблем, связанных с применением этой гипотезы. Одна из трудностей, возникающих при ее использовании, заключается в том, что невозможно определить информацию, на которой будет построен прогноз. Какова перспектива: пять, десять лет? Отсутствует также унификация в формировании ожиданий, и это делает применение гипотезы крайне проблематичным.

И, наконец, адаптивный подход имеет два спорных момента. Во-первых, гипотеза утверждает, что игроки не используют своего понимания экономических процессов, хотя на самом деле это не так. Во-вторых, существует бесчисленное множество механизмов и схем формирования адаптивных ожиданий, но нет способа выбрать из них один общепринятый при моделировании экономической системы.

Альтернативные гипотезы

Экономисты предпринимают регулярные попытки разработать альтернативные гипотезы ожиданий, но большинство из них терпят неудачи. Например, выдвигался поведенческий подход к ожиданиям (behavioural expectations approach), основывающийся на социальных и психологических факторах, с акцентом на межличностные контакты и массовую коммуникацию. Поведенческий подход с трудом поддается структуризации, его сложно смоделировать, что делает данный подход менее конкурентоспособным по сравнению c гипотезами рациональных и адаптивных ожиданий.

Экономистами предпринимались также попытки совместить рациональные и адаптивные ожидания, в результате чего появилась концепция ожиданий с распределенным лагом (distributed lag expectations). Она включает в спецификацию ожиданий не только текущее значение переменной, отражающее рациональность, но и ряд ее лаговых значений, учитывающих адаптивность.

Распределенный лаг требует, чтобы коэффициенты при лаговых значениях подчинялись определенной математической закономерности (или распределению) по времени – например, распределение может иметь форму перевернутой буквы U или убывать по экспоненте.

Разработаны специальные эконометрические методы для оценки особых форм уравнений с распределенным лагом. Возможен также вариант с частичной или неполной адаптацией (partly adaptive expectations), когда предыдущая информация учитывается не до конца. Типичным способом анализа уравнений с распределенным лагом бесконечной величины является преобразование Койка (Koyck transformation). Наиболее успешной альтернативной разработкой является гипотеза регрессивных или равновесных ожиданий (regressive expectations hypothesis). Она представляет собой попытку привязать ожидания к моделям валютного курса на базе фундаментальных макроэкономических факторов.

Регрессивные ожидания предполагают, что происходит неизбежный регресс, возвращение значения экономической переменной к своему равновесному уровню. С течением времени значение переменной может отклоняться в любую сторону от равновесия, но рано или поздно оно к нему возвращается. Такое допущение обычно используется в теориях, где валютный курс переоценен или недооценен, например, по отношению к паритетам покупательной способности или процентных ставок. Основные альтернативы гипотезе рациональных ожиданий могут быть объединены в группу экстраполятивных ожиданий (extrapolative expectations). Их обобщенное уравнение было выведено Дж. Френкелем и К. Фрутом [2]:

(1), где

St – валютный спот-курс в момент времени t;
Et (... ) – ожидания валютного курса в момент времени t;
St+1 – валютный спот-курс в момент времени t+1;
- коэффициент, характеризующий ожидания (betta)

Если Z= St-1, то речь идет об экстраполяции, распространении тенденций прошлого на будущий период. Можно различить три случая:

(1) betta < 0 – стадное поведение;
(2) betta = 0 – статические ожидания;
(3) betta > 0 – ожидания с распределенным лагом.

Уравнение (1) будет характеризовать адаптивные ожидания, если вместо Z подставить Et-1 (St). В случае, когда Z равно некоему Q, отражающему фундаментальный или равновесный валютный курс, то уравнение (1) будет описывать регрессивные ожидания.

Обзор прикладных исследований

Большинство специалистов по международной экономике считают гипотезу рациональных ожиданий главной концепцией ожиданий на валютном рынке. В целях эмпирического тестирования проверке подвергается непредубежденная или несмещенная гипотеза рациональности (unbiasedness hypothesis). Ее можно выразить с помощью следующего уравнения:

– случайное колебание (white-noise error).

Несмещенная гипотеза рациональных ожиданий предполагает, что, во-первых, коэффициент betta должен быть равен единице, а, во-вторых, alfa должен равняться нулю. Таким образом, ожидания валютного курса в момент времени t полностью оправдываются, и фактическое значение валютного курса соответствует его ожиданиям. Текущее значение валютного курса рассматривается как своеобразный дисконт ожидаемых фундаментальных макроэкономических факторов.

Эмпирические исследования изучают поведение как коэффициента betta, так и константы alfa. Одной из первых ввела в оценку ожиданий валютного курса регрессионно-корреляционный анализ К. Домингез [3]. Используя данные за 1983-1985 гг., она построила регрессионное уравнение на основе фактических данных и сравнила результаты расчетов с прогнозами. Выводы К. Домингез свидетельствуют, что несмещенная гипотеза рациональных ожиданий отвергается на однодневном, месячном и трехмесячном интервалах времени из-за того, что константа отлична от нуля.

Аналогичные выводы были получены большинством исследователей, изучавших поведение валютного курса в период 1985-1991 гг. [4]. Единственное исключение составляют исследования с использованием коинтеграции. Применение этой техники эконометрического анализа не позволяет полностью отвергнуть несмещенную гипотезу рациональных ожиданий. Например, в одной из новейших работ, подготовленной в Федеральном резервном банке Кливленда (США) в 2000 г. с использованием техники коинтеграции, подтверждается рациональное поведение игроков валютного рынка [5].

Несмещенная гипотеза также предполагает ортогональность, т.е. равенство alfa нулю. Иными словами, ожидания учитывают всю доступную информацию – неизвестного остатка, которым является alfa, не может быть. Абсолютно все исследователи, начиная с К. Домингез, находят, что экономические агенты не учитывают в своих прогнозах всю доступную информацию [6]. Наконец, эмпирические исследования обнаружили третью интересную закономерность в формировании ожиданий, т.н. искривленность (expectations twist). Оказалось, что долгосрочные и краткосрочные ожидания расходятся в противоположных направлениях. Краткосрочным ожиданиям свойственен эффект повального увлечения (bandwagon effects), тогда как долгосрочные ожидания достаточно стабильны.

Подводя короткие итоги по обзору исследований, проведенных в мире за последние двадцать лет, можно заметить следующее.
Гипотеза рациональных ожиданий, по крайней мере, ее каноническая несмещенная версия, в целом отвергается в средне- и долгосрочном периоде. Однако использование техники коинтеграции не позволяет полностью отвергнуть гипотезу рациональных ожиданий.
Основные альтернативы гипотезе рациональных ожиданий могут быть объединены в группу экстраполятивных ожиданий. Их тестирование выявило искривленность в ожиданиях: долгосрочные и краткосрочные ожидания расходятся в противоположных направлениях.
Проверка гипотезы адаптивных ожиданий не дала четких результатов: выводы исследований зависят от горизонта прогноза и метода экстраполяции.
Согласно регрессивным ожиданиям, в краткосрочном периоде валютный курс никогда не соответствует своему равновесному значению, но в длительной перспективе он близок к равновесию.
В определенном приближении краткосрочные ожидания могут быть охарактеризованы как рациональные с признаками эффекта повального увлечения. В долгосрочном периоде ожидания успешно объясняются с помощью любой из экстраполятивных моделей: адаптивных, регрессивных ожиданий или ожиданий с распределенным лагом.
О: Я согласен, что "в краткосрочном периоде валютный курс никогда не соответствует своему равновесному значению, но в длительной перспективе он близок к равновесию.
В определенном приближении краткосрочные ожидания могут быть охарактеризованы как рациональные с признаками эффекта повального увлечения. В долгосрочном периоде ожидания успешно объясняются с помощью любой из экстраполятивных моделей: адаптивных, регрессивных ожиданий или ожиданий с распределенным лагом." О похожих результатах я знаю и от других авторов.

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 07 Май 2010 - 11:38


#2 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:28

Жду! Не может быть так, чтобы МЫ все знали :)

#3 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 15:28

Да, наверное Вы правы, лучше у IB, например здесь http://intermarkt.ru...t/view/105/136/, правда эта компания пока на Украине, но скоро будет и у нас в России. :)

Я говорю вот о какой компании :) http://www.interacti...om/ibg/main.php Мой счет открыт у них.

#4 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 23:10

Добрый вечер!
Тогда я первый.
1) Хочется услышать Ваше мнение по статье Джо Росса "КОГДА НЕ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ"....


С уважением, berni27


Много отзывов и статей читал о форексе и пришел к выводу что это ЛОХОТРОН. Сегодня на блоге Николая Степенко прочитал статью - полное подтверждение моим догадкам. Рекомендую. http://blog.stepenko.com/

#5 Aleks Rod

Aleks Rod

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2009 - 03:36

Много отзывов и статей читал о форексе и пришел к выводу что это ЛОХОТРОН. Сегодня на блоге Николая Степенко прочитал статью - полное подтверждение моим догадкам. Рекомендую. http://blog.stepenko.com/

Хочу поддержать Романтика в его мнении.
Я его полностью разделяю,что в России форекс ЛОХОТРОН.
Но при всем этом можно и сказать спасибо рекламе форекс.
Благодаря этому, многие начинают знакомиться, учиться торговле именно на форекс.
После либо уходят от торговли, либо переходят на организованный рынок. Т.е. на биржу.
Хочу поделиться своими соображениями по поводу форекса:

1) Что мы имеем при торговле на форексе?
а) множество валютных пар
б) плечо 1:100 (что на бирже брокер ни когда не даст)
в) стандартный лот 100 000$ (что у начинающего инвестора чаще нет)
г) при торговле только валютой, отсутствует возможность хеджирования другими инструментами

Как должна выглядеть торговля: Должны покупать много валютных пар, чтобы сократить риски.
Но нам это не позволяет сделать маленький капитал.
Увеличить количество пар в портфеле, за счет брокера?
Так увеличивается плечо и риски не сокращаются.
Получается замкнутый круг.

2) Что мы имеем при торговле на бирже?
а) разнообразные инструменты - облигации, акции, фьючерсы, опционы, товары,
б) плечо 1:2
в) минимальные требование к открытию счета, который позволяет торговать без плеч.
г) Разнообразные инструменты позволяют проводить операции хеджирования, т.е. страховать свой капитал.

Как выглядет торговля: Позволяет создавать различные портфели по степени риска и дохода.

Из ходя из выше перечисленного вывод сам собой напрашивается - торговать на бирже,
а чистый форекс избегать.

Так же рекомендую http://blog.stepenko.com/ обязательно прочесть.

#6 Kees

Kees

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:25

открывайте счет в IB. У них все по-честному. Вот только меньше, чем с 25 000 долл. вас в клиенты не возьмут.

Николай , Вы наверное имели в виду это :

US Regulators require USD 25,000 (or non-USD equivalent) to Day Trade stocks and options.

А вообще же у IB минимальный требуемый депозит для индивидуалов 10,000 дол.
Required Minimums

#7 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:42

Николай , Вы наверное имели в виду это :

А вообще же у IB минимальный требуемый депозит для индивидуалов 10,000 дол.
Required Minimums

Верно, клиентом вы можете стать и с 10 000 долл., но DAY трейдером http://www.interacti...p;ib_entity=llc и FOREX трейдером только с депозитом от 25 000 долл.

#8 temp2

temp2

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 21 Январь 2010 - 19:01

Здравствуйте. Я почитала отзывы ваших учеников, которые вы приводите на сайте, но фактически все эти отзывы не являются их оценкой уже полученного обучения, это скорее объяснения почему они обратились к вам и их ожидания от вашего обучения. Можно ли где-то увидеть как отзываются о ваших курсах ученики уже после их прохождения и, главное, можно ли узнать какие успехи они после этого делают в реальной торговле. Юля

#9 Королева Монет

Королева Монет

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 472 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Саратов

Отправлено 21 Январь 2010 - 22:57

Юля, около года назад я закончила обучение у Николая Петровича. Я пришла к нему с таким же скептицизмом , какой присутствует в данный момент в вашем вопросе. Согласитесь, что при сегодняшнем объеме предложений и рекламы о подобных курсах, любой нормальный человек может засомневаться, а не подстава ли это, а получу ли я реальную отдачу на вложенные деньги? Я пришла не новичком. У меня было за спиной 2 года торговли. И я была уверена, что я такая умная , что вряд ли мне это что-то даст новое. Но! Два предыдущих года я закрыла в ноль! Практически никакой прибыли. А если учесть сколько было потрачено денег на интернет, на умные книжки, сколько было потрачено просто времени впустую.... то вообще все удручало. Не могу сказать что учиться было весело и легко. Сначала мне было скучно, когда этот человек писал мне про те вещи, которые я и так знала. Я реально хотела бросить обучение. Но, деньги были уплачены и жаба давила. Поэтому я продолжала. И сейчас я благодарна этой жабе! Потом пошли совершенно другие уроки. Построения, практические приемы работы в программах анализа, рефераты, курсовик. Уверена, что кто прошли обучение, согласятся со мной. Учиться у Николая Петровича - это как в армии отслужить. Он не будет с Вами сюсюкать. Пока Вы ученик, он не будет прислушиваться к вашим всхлипываниям, ворчания и обломит все ваши попытки КАЗАТЬСЯ умным. Никакой демократии не ждите. Но только потом понимаешь, что именно эта тактика способна дать хороший стабильный результат. Только когда ты сломаешь все свою гордыню, только тогда когда ты реально сможешь понимать рынок, только тогда , когда ты уверуешь , как "Отче наш", что на рынке могут выжить только системные трейдеры - вот только тогда ты осознаешь всю ценность этих методов и значимость полученных знаний. Прошедший год стал для меня самым прибыльным. (Как для меня , так просто супер прибыльным!) Конечно и рынок был хорош в 2009году. Этого тоже нельзя отрицать. Но самое главное, я знаю, что у меня сейчас есть неплохой шанс выжить на любом рынке. главное , чтобы он двигался :) Еще один момент. Сейчас я получаю второе высшее образование. Плачу 35 тыс . в год. Вот это реально деньги в пустую, так как мне нужен только диплом. Степенко- иной случай. Помнится была такая реклама у одной фирмы, производящей лекарство от гемороя: "Заплатите нам доллар и вылечите ваш геморой. Или оставайтесь со своим долларом и со своим гемороем" . Вот это именно этот случай. В общем, решать только Вам. Каждый идет своим путем.

#10 temp2

temp2

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 21 Январь 2010 - 23:52

Спасибо, Надежда, за ваш развернутый ответ. Я совершенно согласна с вами, что преимущество в этой игре есть только у системных трейдеров. Не могли бы вы привести помесячную процентную доходность вашего счета за прошлый год? Юля

#11 temp2

temp2

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 22 Январь 2010 - 00:13

Надежда, еще один момент. Вы пишите, что получаете второе высшее образование, которое вам нужно только ради диплома. Значит ли это, что у вас нет уверенности, что знания и навыки, полученные у Николая, могут обеспечить вас в будущем? Чувствуете ли вы в себе после обучения уверенность сделать трейдинг своим единственным источником дохода? Мне кажется, что в жизни ничего не понарошку - либо вы можете плавать, либо нет.

#12 Королева Монет

Королева Монет

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 472 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Саратов

Отправлено 22 Январь 2010 - 01:02

Юля, без обид. Никто не обязан ни перед кем отчитываться. Во всяком случае, на этом форуме не принято, и расценивается, как ситуация, когда ты подходишь к прилично одетому человеку на улице и спрашиваешь: "Не могли бы вы привести вашу помесячную процентную доходность за прошлый год? " . Трейдеры - народ суеверный. И я не буду удовлетворять ваше любопытство и рассматривать под микроскопом мои доходы, расходы, стратегии и системы, помесячно, по-недельно, по-минутно и т.д., потому что мне абсолютно безразлично будете Вы учиться у Николая Петровича или нет. Как по мне бы , то чем меньше нормальных трейдеров, тем лучше :) Так как, чем больше "пушечного мяса" на рынке, тем легче торговать. Все подробности я готова обсуждать только с теми, кто имеет доступ к закрытому форуму. Это не дискриминация. Просто там те люди, которые спрашивают не из-за праздного любопытства, а для анализа доходности собственных систем. Вы хотели узнать мнение о курсе - вы его получили. Посмотрите доходность Степенко. У меня не меньше. Теперь по второму вопросу. Про уверенность и будущее. Мне 38 лет. Уверенно полагаю, что я смогла состояться в карьере. Я работаю начальником отдела внутреннего контроля в коммерческом банке. И я не вижу никаких причин поставить точку в этой карьере и быть просто трейдером. Я рассматриваю трейдинг лишь как то дело, от которого я получаю не только моральное удовлетворение, но и доход. Я работаю по часовикам фьючерса РТС и вполне успешно совмещаю эту деятельность с моей профессиональной деятельностью. Я не понимаю, почему я должна отказываться от иных источников доходов, кроме трейдинга. Тем более, что мне нравится работа в банке. Меня уважают. Меня ценят. Эта работа дает мне определенный социальный статус и льстит моей самооценке. А если завтра снова где-нибудь самолеты взорвут башни? Где гарантия , что не повториться тот обвал, который был в 2001 году. А я знаю тех людей, которые в той панике потеряли суммы, которых хватило бы на покупку нескольких квартир. Надо четко понимать, любой доход выше банковского вклада - это риск. Также и трейдинг . Пошло что-то не так в банке (кризисы, дефолты и иные риски никто еще не отменял) - все равно я с куском хлеба. И диверсификация источников доходов - это также важно и необходимо, как и диверсификация портфеля.

#13 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 26 Январь 2010 - 23:59

Почитал, порадовался, пошел болеть дальше со спокойной душой. (Новичков за километр можно вычислить по вопросу: а сколько вы зарабатываете в месяц? Рынки для них - это как на работу ходить: что не делай, а зарплату получишь. Они еще не понимают, что трейдер - это только ОПЕРАТОР. Причем профессионал понимает, что не рынком возможно оперировать, а лишь только собой! Новичок же уверен, что ему подвластно понимание рынка, рынок ему должен и он всегда понимая и умея, будет зарабатывать еще одну "зарплату". Профессионал же понимает, что рынок - инвестиционный двигатель, который может давать, не давать и забирать деньги. Поэтому стабильности не будет.
На рынке не будет зарплаты. Поэтому мы и говорим всегда - сделать рынок единственным источником дохода - плохая идея.)

#14 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 27 Январь 2010 - 00:23

Я реально хотела бросить обучение. Но, деньги были уплачены и жаба давила. Поэтому я продолжала. И сейчас я благодарна этой жабе!

Все верно. Никаких бесплатных и групповых курсов. Надо чтобы жаба давила сильно-сильно :) Чтоб ученики пищали! Пора повышать тарифы...

#15 Романтик

Романтик

    Активный участник

  • Коллеги
  • PipPipPip
  • 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск
  • Интересы:Род занятий - предприниматель<br />Увлечения - рыбалка.охота.путешествия.

Отправлено 30 Январь 2010 - 15:27

Молодец Надежда!! Более полного ответа не придумаешь. От себя добавлю что я курсами доволен. А Вас ,Юля, хочу заверить- если надумаете учиться,то поддержка от форумян будет всегда. Задавайте любые вопросы,что знаем - ответим,что не знаем - СНП подскажет.Но помните - 100%уверенности за будущее на фондовом рынке не будет. И у великих трейдеров ее не было.

#16 македонец

македонец

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 432 сообщений

Отправлено 31 Январь 2010 - 09:03

И мои 5 копеек: можно купить десяток умных книг, сутками сидеть на форуме и.. окончательно заблудиться в поиске святого грааля. СНП умеет мозги на место ставить, когда это нужно.

#17 temp2

temp2

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 16 Март 2010 - 17:25

Николай Петрович, здравствуйте. Вопрос к Вам. Судя по Вашему портфелю, Вы закрывали некоторые свои позиции 4-5 марта. Подскажите, пожалуйста, это Вы закрывали свои позиции накануне длинных выходных (внесистемно) или это системные выходы? С уважением, Юля

#18 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 17 Март 2010 - 00:13

Николай Петрович, здравствуйте. Вопрос к Вам. Судя по Вашему портфелю, Вы закрывали некоторые свои позиции 4-5 марта. Подскажите, пожалуйста, это Вы закрывали свои позиции накануне длинных выходных (внесистемно) или это системные выходы?

С уважением, Юля

Я закрыл все позиции потому, что уезжал в Москву и не мог оттуда их постоянно контролировать. Это плановое закрытие позиций.

#19 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 27 Март 2010 - 19:35

В: Подскажите, Николай ! Вы лично торговле где нибудь/у кого-нибудь учились? Или все из книжек и на личных ошибках?
О: Однажды, в нелегкий период своей трейдерской жизни, я обратился за советом к весьма уважаемому российскому трейдеру Михаилу Королюку. Михаил просоветовал заняться системным трейдингом. Этого оказалось достаточным, чтобы сублимировать поиски своего пути и прошлый опыт в профессиональный и успешный трейдинг. Иногда бывает досточно получить добрый совет, чтобы понять куда и как двигаться.

#20 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 27 Март 2010 - 19:36

В: наверное мой вопрос покажется наивным,но все же хочу у вас спросить долго рождалась ваша система и как часто вы ее модифицируете? Заранее благодарю за ответ.
О: Системы вообще рождаются долго. последняя, как обычно бывет всегда самая лучшая, хотя и до нее были не плохие. Буду пользоваться ею пока не найду что - то более интересное или просто, надоест она мне, тогда поменяю. На самом деле существуют формализованные правила смены систем, но это долгая тема.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных